Книга американского специалиста, посвящённая современным проблемам нелинейной экономической динамики (экономической синергетики). Описаны и проанализированы процессы, происходящие на рынках капитала под влиянием объективных экономических условий и субъективных решений участников рынка. Рассматриваются теории эффективного, переходного и когерентного рынков. Обсуждаются проблемы прогнозирования рыночной конъюнктуры, изменчивости рынков. Предлагаются методы долгосрочного прогноза для рынков акций, облигаций, валюты. Для доказательства валидности привлечена обширная статистика. Затрагиваются теории экономических циклов, экономических кризисов, экономического хаоса. Подход к решению экономических проблем основан на систематическом применении фрактального анализа. Привлечены также прикладная нелинейная динамика, теория клеточных автоматов, нечёткая логика, нейронные сети и другие новейшие математические теории.

Для экономистов-практиков, экономистов-математиков, преподавателей, аспирантов и студентов экономических дисциплин.

Это первая книга, в которой математическое понятие хаоса применяется к исследованию финансовых проблем. Изложение отличается доступностью, книгу можно отнести к классическим произведениям в данной области. Второе английское издание дополнено новым материалом, включая недавние достижения в теории хаоса, а также такие современные разделы науки, как нечёткая логика, нейронные сети и искусственный интеллект. Содержит современные примеры финансовых рынков и охватывает достижения последних лет в области волновой технологии, в том числе генетические алгоритмы, вэйвлеты и теорию сложности.

«Это — библия хаологистического рынка»
— Business Week

«Э. Петерс написал первоклассный обзор для профессиональных инвесторов и опытных вкладчиков».
— Technical Analysis of Stocks and Commodities

«Она относится к числу наиболее вьщающихся книг в области финансов за последние пять лет. Время и умственная энергия, потраченные на чтение этой книги, окупятся сторицей».
— Financial Analysts Journal

Книги на ту же тему

1. Финансовая инженерия: инструменты и способы управления финансовым риском, Галиц Л., 1998
2. Макроэкономика. — 5-е изд., Абель Э., Бернанке Б., 2008
3. Стохастическая финансовая математика (Труды математического института им. В. А. Стеклова, т. 237), Ширяев А. Н., ред., 2002
4. Уравнения с частными производными и математические модели в экономике: Курс лекций. — 4-е изд., Ерофеенко В. Т., Козловская И. С., 2013
5. Вероятностно-статистические методы декомпозиции волатильности хаотических процессов, Королёв В. Ю., 2011
6. Технический анализ фьючерсных рынков: Теория и практика, Мэрфи Д. Д., 2011
7. Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров. — 2-е изд., Винс Р., 2006
8. Технический анализ — новая наука, Демарк Т. Р., 1997
9. От существующего к возникающему: Время и сложность в физических науках, Пригожин И., 1985
10. Новое в синергетике: Взгляд в третье тысячелетие, Малинецкий Г. Г., Курдюмов С. П., ред., 2002
11. Введение в нелинейную физику: От маятника до турбулентности и хаоса, Заславский Г. М., Сагдеев Р. 3., 1988
12. Парадоксы мира нестационарных структур, Ахромеева Т. С., Курдюмов С. П., Малинецкий Г. Г., 1985
13. Бифуркация рождения цикла и её приложения, Марсден Д., Мак-Кракен М., 1980