год издания — 2005, кол-во страниц — 400, ISBN — 5-7598-0280-1, тираж — 2000, язык — русский, тип обложки — твёрд. 7БЦ матов., масса книги — 650 гр., издательство — ГУ ВШЭ

серия — Учебники Высшей школы экономики

КНИГА СНЯТА С ПРОДАЖИ

Допущено Министерством образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Экономика»

Р е ц е н з е н т: д-р эконом. наук С. А. Смоляк

Формат 70x100 1/16. Бумага офсетная

Данное пособие представляет собой обзор современных идей, теорий и методов оценивания и моделирования риска и принятия решений при неопределённости. При изложении используются по возможности простые математические средства. Книга может служить введением в такие области, как экономическое поведение при неопределённости, моделирование рисков в страховых и пенсионных схемах и в финансах.

Для студентов старших курсов (в том числе студентов магистратуры) и аспирантов экономических, экономико-математических и финансовых специальностей.

Введение	8

Часть I. Выбор при неопределённости

Глава 1. Задача выбора	13
1.1. Выбор и предпочтения	13
1.2. Выбор из векторных альтернатив	18
1.3. Выбор из последовательностей платежей.
Дисконтирование	20
1.4. Выбор в условиях риска	28
1.5. Динамическая задача выбора	36
1.6. Выбор при неопределённости	38
1.7. Ещё об анализе неопределённости	41
1.8. Упражнения к главе 1	47

Глава 2. Оценка риска в примерах	50
2.1. «Среднее — дисперсия»	50
2.2. «Среднее — дисперсия» и стохастическое
доминирование	56
2.3. Сумма под риском (VaR)	62
2.4. Диверсификация, децентрализация, аддитивность	71
2.5. Оценка риска экстремальных значений	80
2.6. Упражнения к главе 2	87

Глава 3. Ожидаемая полезность	91
3.1. Теория Д. Бернулли	91
3.2. Аксиоматический подход к ожидаемой полезности	93
3.3. Отношение к риску	98
3.4. Применения ожидаемой полезности	105
3.5. Упражнения к главе 3	118

Глава 4. Парадоксы выбора	122
4.1. Парадокс Аллэ	122
4.2. Эффект «одинакового отношения»	125
4.3. Критика ожидаемой полезности	126
4.4. «Переворот предпочтений»	131
4.5. Эффекты представления	132
4.6. Парадоксы межвременного выбора	135
4.7. Упражнения к главе 4	137

Глава 5. Обобщения ожидаемой полезности	139
5.1. Критерии со свойством «промежуточности»	139
5.2. Ранговая полезность	145
5.3. Локальная полезность и стохастическое
доминирование	150
5.4. Нетрадиционное дисконтирование	155
5.5. Упражнения к главе 5	158

Глава 6. Выбор в условиях неопределённости	161
6.1. Субъективные вероятности
при наличии физических	161
6.2. Субъективные вероятности без физических	167
6.3. Зависимость от состояний и парадоксы	173
6.4. Теория проспектов	176
6.5. Упражнения к главе 6	185

Часть II. Моделирование риска

Глава 7. Модель индивидуального риска в страховании	189
7.1. Страхование: основы и терминология	189
7.2. Очерк модели индивидуального риска	193
7.3. Расчёт страховых тарифов по методике
Росстрахнадзора	199
7.4. Упражнения к главе 7	205

Глава 8. Модели случайных процессов	208
8.1. Случайное блуждание	208
8.2. Винеровский процесс	214
8.3. Модель цен финансовых активов	222
8.4. Модель страхования, включающая инвестиции	227
8.5. ARMA процессы	231
8.6. Упражнения к главе 8	238

Глава 9. Деривативы	240
9.1. Рынки производных	240
9.2. Биномиальные деревья	248
9.3. Риск-нейтральное оценивание	254
9.4. Непрерывная модель	260
9.5. Деривативы и риск-менеджмент	269
9.6. Активы с дивидендами	280
9.7. Упражнения к главе 9	282

Глава 10. Модель коллективного риска	285
10.1. Классическая теория риска	285
10.2. Суммарный убыток: сложно-пуассоновская
модель	292
10.3. Смешивание	296
10.4. Распределение единичного убытка
и общая модель	303
10.5. Модель выплат добровольного медицинского
страхования	307
10.6. Упражнения к главе 10	313

Глава 11. Модели денежных потоков	316
11.1. Модели бизнеса	316
11.2. Анализ моделей	322
11.3. Модель пенсионной программы	325
11.4. Пример анализа чувствительности	331

Глава 12. Дополнения	338
12.1. Необходимые понятия и факты теории
вероятностей и математической статистики	338
12.2. Модели, использованные в программе CFRM	354
12.3. О доказательствах некоторых утверждений	360
12.4. Сложные проценты и доходности	368

Библиографический список	372
Предметный указатель	381
Ответы и решения	398

Книги на ту же тему

Методы принятия технических решений, Мушик Э., Мюллер П., 1990
Финансовая инженерия: инструменты и способы управления финансовым риском, Галиц Л., 1998
Современное состояние теории исследования операций, Моисеев Н. Н., ред., 1979
Теоретико-игровые модели принятия решений в эколого-экономических системах, Горелик В. А., Кононенко А. Ф., 1982
Пенсионные системы и пенсионные реформы, Дмитриева О. Г., сост., 2015
Теория ущерба: общие подходы и вопросы создания методического обеспечения, Тулупов А. С., 2009
Экономика природопользования: эффективность, ущербы, риски, Чепурных Н. В., Новоселов А. Л., Дунаевский Л. В., 1998
Кризисное управление: современные стратегии и технологии, Веснин В. Р., Данченок Л. А., Юрьева Т. В., 2012
Математическое моделирование экономических процессов и систем. — 2-е изд., стереотип., Волгина О. А., Голодная Н. Ю., Одияко Н. Н., Шуман Г. И., 2012
Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем, Нейлор Т., 1975
Проектное финансирование в нефтяной и газовой промышленности: Учебное пособие, Зубарева В. Д., Саркисов А. С., Саруханов A. M., 2002
Комплексный анализ финансовой деятельности банка, Петров А. Ю., Петрова В. И., 2007
Модернизация системы налогового контроля на основе нейросетевых информационных технологий, Букаев Г. И., Бублик Н. Д., Горбатков С. А., Саттаров Р. Ф., 2001

elapsed time 0.023 sec

/Наука и Техника/Математика

ОГЛАВЛЕНИЕ

Книги на ту же тему