В настоящей книге изложен классический курс дифференциальных уравнений с частными производными; рассмотрены методы решения задачи Коши, смешанных и краевых задач для гиперболических, параболических и эллиптических уравнений, имеющих физическую и экономическую интерпретацию. Приводится описание случайных процессов с помощью уравнений с частными производными, исследуются уравнения Колмогорова для марковских процессов. Кроме того, в работе показано построение экономико-математических моделей, использующих элементы теории стохастических процессов, стохастические дифференциальные уравнения, уравнение Блэка-Шоулса и уравнение денежных накоплений.

Книга предназначена для студентов математических и экономических специальностей университетов.

Книги на ту же тему

1. Уравнения в частных производных математической физики. Учебное пособие для мех.-мат. факультетов университетов, Кошляков Н. С., Глинер Э. Б., Смирнов М. М., 1970
2. Уравнения математической физики. — 4-е изд., испр., Тихонов А. Н., Самарский А. А., 1972
3. Уравнения математической физики. — 5-е изд., стереотип., Тихонов А. Н., Самарский А. А., 1977
4. Стохастическая финансовая математика (Труды математического института им. В. А. Стеклова, т. 237), Ширяев А. Н., ред., 2002
5. Случайные поля и стохастические уравнения с частными производными, Розанов Ю. А., 1995
6. Стохастические дифференциальные уравнения. Введение в теорию и приложения, Оксендаль Б., 2003
7. Нестандартные методы в стохастическом анализе и математической физике, Альбеверио С., Фенстад Й., Хеэг-Крон Р., Линдстрём Т., 1990
8. Хаос и порядок на рынках капитала: Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка, Петерс Э., 2000
9. Математика финансовых обязательств, Мельников А. В., Волков С. Н., Нечаев М. Л., 2001
10. Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров. — 2-е изд., Винс Р., 2006
11. Рынки производных финансовых инструментов, Буренин А. Н., 1996