Сохранность книги — удовл., утрата на углу обл. около 2 кв. см

TIME SERIES ANALYSIS
E. J. HANNAN
Department of Statistics,
Australian National University,
Canberra

LONDON: METHUEN & Co Ltd
NEW YORK: JOHN WILEY & SONS INC

Пер. с англ. В. Ф. Колчина

Формат 84x108 1/32

В книге даётся краткое изложение статистики случайных процессов. Она может служить как для систематизации знаний, так и для первоначального знакомства с предметом. Русский перевод снабжён дополнениями.

Для понимания книги необходимо знание основ классической математической статистики, а также спектральной теории стационарных случайных процессов. Затронутые в ней вопросы представляют интерес для научных работников, аспирантов и студентов старших курсов, специализирующихся в области теории вероятностей, математической статистики и их применений.

Специалисты, интересующиеся теорией случайных процессов и её приложениями, уже давно ощущали потребность в руководстве по статистике временных рядов, в котором наряду с чисто теоретическими вопросами содержались бы практические рекомендации по статистической обработке данных.

Таким руководством, в известной степени, является настоящая книга проф. Хеннана.

Она весьма насыщена различного рода материалом, что при сравнительно малом объёме делает «информацию на единицу текста» значительно выше среднего уровня. В силу этого обстоятельства книга довольно трудна даже для эрудированного читателя (скажем, владеющего статистической теорией в объёме книги Крамера «Математические методы статистики»).

В самой книге рассматриваются стационарные процессы лишь с дискретным параметром. Зато в дополнении к ней излагаются некоторые статистические задачи для процессов с непрерывным параметром, которые либо отражают специфику непрерывного случая, либо аналогичны задачам для временных рядов, но недостаточно полно освещены автором.

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
Ю. А. Розанов

Предисловие редактора	7
Предисловие автора	8

Г л а в а I. Спектральная теория случайных процессов с дискретным
временем	9

§ I.1. Введение и вероятностные предпосылки	9
§ I.2. Спектральная теория циклических процессов	13
§ I.3. Спектральная теория в общем случае	19
§ I.4. Процессы с непрерывным временем	28
§ I.5. Теория предсказания	30

Г л а в а II. Оценка коррелограмма и параметров в схемах
с конечным числом параметров	39

§ II.1. Задачи принятия решений в анализе временных рядов	39
§ II.2. Эргодическая теория	41
§ II.3. Коррелограмм	46
§ II.4. Оценка параметров в схеме с конечным числом параметров	58

Г л а в а III. Оценка спектральной плотности и спектральной
функции	65

§ III.1. Периодограмма	65
§ III.2. Состоятельная оценка спектральной функции и спектральной
плотности	71
§ III.3. Некоторые практические рекомендации	82

Г л а в а IV. Проверка гипотез и доверительные интервалы	91

§ IV.1. Проверка наличия скачка в спектральной функции	91
§ IV.2. Исследование авторегрессионных схем	99
§ IV.3. Критерии согласия	112
§ IV.4. Доверительные интервалы	124

Г л а в а V. Процессы, содержащие детерминированную компоненту	129

§ V.1. Введение	129
§ V.2. Оценка коэффициентов регрессии	130
§ V.3. Проверка отклонения процесса x_t от процесса с независимыми
значениями	139
§ V.4. Исключение смещения с помощью регрессии	145
§ V.5. Влияние исключения тренда на анализ отклонений	159

Приложение	165
Литература	169
Дополнение редактора	173
Дополнительная литература	214

Книги на ту же тему

Статистический анализ временных рядов, Андерсон Т., 1976
Временные ряды. Обработка данных и теория, Бриллинджер Д. Р., 1980
Прикладной анализ временных рядов. Основные методы, Отнес Р., Эноксон Л., 1982
Спектральный анализ временных рядов, Журбенко И. Г., 1982
Многоцелевой статистический анализ случайных сигналов, Домарацкий А. Н., Иванов Л. Н., Юрлов Ю. И., 1975
Математическая статистика, Уилкс С., 1967
Вычислительные алгоритмы в прикладной статистике, Мэйндоналд Д., 1988
Измерение и анализ случайных процессов, Бендат Д., Пирсол А., 1971
Прикладные методы теории случайных функций. — 2-е изд., перераб. и доп., Свешников А. А., 1968
Курс теории случайных процессов, Вентцель А. Д., 1975
Асимптотические методы в математической статистике, Барндорф-Нильсен О., Кокс Д., 1999
Основы прикладной статистики, Мелник М., 1983
Случайные поля и стохастические уравнения с частными производными, Розанов Ю. А., 1995
Анализ данных и регрессия: В 2-х вып. (комплект из 2 книг), Мостеллер Ф., Тьюки Д., 1982
Теория вероятностей и некоторые её приложения, Хеннекен П. Л., Тортра А., 1974
Теория вероятностей, Вентцель Е. С., Овчаров Л. А., 1969
Введение в теорию вероятностей, Пугачёв В. С., 1968
Курс теории вероятностей. — 4-е изд., перераб., Гнеденко Б. В., 1965
Теория вероятностей и математическая статистика. Учеб. пособие для втузов. — 5-е изд., перераб. и доп., Гмурман В. Е., 1977
Теория вероятностей. — 2-е изд., перераб. и доп., Вентцель Е. С., 1962
Введение в теорию вероятностей и математическую статистику, Арлей Н., Бух К. Р., 1951
Теория вероятностей. — 4-е изд., стереотип., Вентцель Е. С., 1969
Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем, Нейлор Т., 1975
Статистический анализ в геологических науках, Миллер Р., Кан Д., 1965
Динамика и прогноз крупномасштабных аномалий температуры поверхности океана (статистический подход), Питербарг Л. И., 1989

elapsed time 0.018 sec

/Наука и Техника/Математика

ОГЛАВЛЕНИЕ

Книги на ту же тему