Отправить другу/подруге по почте ссылку на эту страницуВариант этой страницы для печатиНапишите нам!Карта сайта!Помощь. Как совершить покупку…
московское время28.02.24 18:36:09
На обложку
Введение в численные методы решения дифференциальных уравненийавторы — Ортега Д., Пул У.
Хитрости Windows XPавторы — Карп Д.
Метод Монте-Карло и смежные вопросыавторы — Ермаков С. М.
б у к и н и с т и ч е с к и й   с а й т
Новинки«Лучшие»Доставка и ОплатаМой КнигоПроводО сайте
Книжная Труба   поиск по словам из названия
Авторский каталог
Каталог издательств
Каталог серий
Моя Корзина
Только цены
Рыбалка
Наука и Техника
Математика
Физика
Радиоэлектроника. Электротехника
Инженерное дело
Химия
Геология
Экология
Биология
Зоология
Ботаника
Медицина
Промышленность
Металлургия
Горное дело
Сельское хозяйство
Транспорт
Архитектура. Строительство
Военная мысль
История
Персоны
Археология
Археография
Восток
Политика
Геополитика
Экономика
Реклама. Маркетинг
Философия
Религия
Социология
Психология. Педагогика
Законодательство. Право
Филология. Словари
Этнология
ИТ-книги
O'REILLY
Дизайнеру
Дом, семья, быт
Детям!
Здоровье
Искусство. Культурология
Синематограф
Альбомы
Литературоведение
Театр
Музыка
КнигоВедение
Литературные памятники
Современные тексты
Худ. литература
NoN Fiction
Природа
Путешествия
Эзотерика
Пурга
Спорт

/Наука и Техника/Математика

Прикладные методы теории случайных функций. — 2-е изд., перераб. и доп. — Свешников А. А.
Прикладные методы теории случайных функций. — 2-е изд., перераб. и доп.
Свешников А. А.
год издания — 1968, кол-во страниц — 464, тираж — 23000, язык — русский, тип обложки — твёрд. 7Б, масса книги — 540 гр., издательство — Физматлит
серия — Физико-математическая библиотека инженера
цена: 1000.00 рубПоложить эту книгу в корзину
Сохранность книги — хорошая

Формат 60x90 1/16
ключевые слова — случайн, марковск, корреляцион

Систематически изложены основные положения теории случайных функций, находящие применение в различных приложениях. Даётся корреляционная теория случайных процессов, а также основы теории марковских процессов и их применение к ряду типичных задач: определению вероятности невыхода ординат случайной функции за пределы данной области, среднего числа выбросов за данный уровень, длительность которых превышает заданную, и др.

Большое внимание уделено определению вероятностных характеристик динамических систем, на вход которых поступают случайные функции с известными характеристиками. Помимо динамических систем, описываемых обыкновенными дифференциальными уравнениями, исследуются также системы, характеризуемые дифференциальными уравнениями в частных производных (системы с распределёнными параметрами).

Рассматривается определение передаточной функции линейной системы, обеспечивающей минимум дисперсии ошибки при заданных характеристиках полезного сигнала и помехи.

Излагаются теоретические основы и наиболее рациональные практические приёмы обработки реализаций случайных процессов.

В книге используется только математический аппарат, входящий в общий курс математики, а содержание иллюстрируется большим числом примеров, представляющих интерес для ряда приложений.

Библ. — 58 назв.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие6
 
Г л а в а  I.  Общие свойства случайных функций9
 
§ 1. Теория случайных функций как раздел теории вероятностей9
§ 2. Основные обозначения и формулы теории вероятностей10
§ 3. Законы распределения и моменты случайной функции18
§ 4. Типичные задачи, решаемые с помощью теории случайных функций26
§ 5. Свойства корреляционной функции29
§ 6. Дифференцирование и интегрирование случайных функций34
§ 7. Действие линейного оператора на случайную функцию46
§ 8. Система случайных функций. Взаимная корреляционная функция59
§ 9. Задачи о выбросах: среднее число выбросов случайной функции
за данный уровень, средняя длительность выброса65
 
Г л а в а  II.  Спектральная теория стационарных случайных
функций82
 
§ 10. Спектральное разложение стационарных случайных функций82
§ 11. Примеры вычисления спектральной плотности стационарного
случайного процесса96
§ 12. Спектральная плотность линейной комбинации стационарной
случайной функции и её производных. Стационарное решение
дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами101
§ 13. Примеры нахождения спектральных плотностей и корреляционных
функций в более сложных случаях110
§ 14. Определение корреляционной функции решения неоднородного
дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами
при нестационарной правой части122
§ 15. Линейное дифференциальное уравнение с переменными
коэффициентами129
§ 16. Вероятностные характеристики решений системы линейных
уравнений133
 
Г л а в а  III.  Метод огибающих149
 
§ 17. Идея метода огибающих и вывод общих формул149
§ 18. Применение метода огибающих в случае узкополосного спектра164
 
Г л а в а  IV.  Определение оптимальных линейных динамических
систем180
 
§ 19. Постановка задачи определения оптимальных динамических систем180
§ 20. Общее решение задачи определения оптимальной динамической
системы, осуществляющей операцию сглаживания, экстраполирования
и дифференцирования194
§ 21. Расчётные формулы для определения оптимальной передаточной
функции динамической системы в случае дробно-рациональных
спектральных плотностей сигнала и помехи205
§ 22. Расчётные формулы для оптимальной передаточной функции
динамической системы с запаздыванием211
§ 23. Оптимальное сглаживание, упреждение и дифференцирование
при конечном времени наблюдения215
§ 24. Примеры нахождения оптимальных динамических систем при
конечном времени наблюдения227
§ 25. Простейшие нестационарные задачи233
§ 26. Оптимальные многоканальные динамические системы242
 
Г л а в а  V.  Основы теории марковских процессов245
 
§ 27. Определение и общие свойства марковских процессов245
§ 28. Уравнения Колмогорова250
§ 29. Решение уравнений Колмогорова для простейших случаев260
§ 30. Определение вероятности достижения границ и закона
распределения времени пребывания случайной функции вне заданной
области267
§ 31. Многомерные марковские процессы285
§ 32. Замена реальных процессов марковскими300
 
Г л а в а  VI.  Нелинейные методы теории случайных функций306
 
§ 33. Особенности исследования нелинейных динамических систем306
§ 34. Определение закона распределения случайной функции на выходе
линейной части системы310
§ 35. Приводимые нелинейные системы322
§ 36. Примеры приводимых нелинейных систем333
§ 37. Нелинейные системы с обратной связью341
§ 38. Метод статистической линеаризации352
§ 39. Применение теории марковских процессов к исследованию
нелинейных систем360
 
Г л а в а  VII.  Экспериментальные методы определения
характеристик случайных функций368
 
§ 40. Общие принципы нахождения оценок. Оценка математического
ожидания368
§ 41. Оценка корреляционной функции382
§ 42. Оценка спектральной плотности401
§ 43. Оценка закона распределения ординаты стационарного процесса413
 
Г л а в а  VIII.  Некоторые дополнительные вопросы теории
случайных функций422
 
§ 44. Случайные последовательности422
§ 45. Случайные функции нескольких переменных (случайные поля)429
§ 46. Вычисление вероятностных характеристик динамических систем
с непрерывно распределёнными параметрами443
§ 47. Канонические разложения случайных функций453
 
Л и т е р а т у р а458

Книги на ту же тему

  1. Курс теории случайных процессов, Вентцель А. Д., 1975
  2. Случайные поля и стохастические уравнения с частными производными, Розанов Ю. А., 1995
  3. Сборник задач по теории вероятностей, математической статистике и теории случайных функций. — 2-е изд., доп., Володин Б. Г., Ганин М. П., Динер И. Я., Комаров Л. Б., Свешников А. А., Старобин К. Б., 1970
  4. Теория ветвящихся случайных процессов, Харрис Т., 1966
  5. Теоретические основы статистической радиотехники. Книга вторая, Левин Б. Р., 1968
  6. Статистическая радиотехника, Тихонов В. И., 1966
  7. Конечные цепи Маркова, Кемени Д. Д., Снелл Д. Л., 1970
  8. Кибернетическое моделирование. Некоторые приложения, Кемени Д. Д., Снелл Д. Л., 1972
  9. Анализ временных рядов, Хеннан Э., 1964

Напишите нам!© 1913—2013
КнигоПровод.Ru
Рейтинг@Mail.ru работаем на движке KINETIX :)
elapsed time 0.022 secработаем на движке KINETIX :)