Первые три главы содержат основные сведения теории вероятностей, наиболее распространённые методы моделирования случайных величин с заданным законом распределения и приложения метода Монте-Карло для имитации реальных явлений. Четвёртая глава посвящена методам вычисления интегралов типа Лебега по вероятностной мере. На базе этой главы далее рассматривается задача приближения средних значений случайных функций и обсуждается связь этой задачи с задачами планирования регрессионных экспериментов. Шестая глава посвящена цепям Маркова и связанным с ними задачам. В заключительной главе содержатся некоторые вопросы, связанные с теорией чисел.

Рис. 14. Библ. 195 назв.

Книги на ту же тему

1. Метод Монте-Карло. — 4-е изд., доп. и перераб., Соболь И. М., 1985
2. Метод Монте-Карло, Соболь И. М., 1978
3. Метод статистических испытаний (метод Монте-Карло), Бусленко Н. П., Голенко Д. И., Соболь И. М., Срагович В. Г., Шрейдер Ю. А., 1962
4. Метод Монте-Карло в физике полупроводников, Реклайтис А. С., Мицкявичюс Р. В., 1988
5. Методы Монте-Карло в статистической физике, Биндер К., ред., 1982
6. Моделирование методом Монте-Карло в статистической физике: Введение, Биндер К., Хеерман Д. В., 1995
7. Вычислительные методы в физике реакторов, Гринспен Х., Келбер К., Окрент Д., ред., 1972
8. Вычислительные методы в динамике разреженных газов, Шидловский В. П., ред., 1969
9. Численные методы в ядерной геофизике, Поляченко А. Л., 1987