КнигоПровод.Ru15.01.2025

/Наука и Техника/Математика

Теория риска. Выбор при неопределённости и моделирование риска — Шоломицкий А. Г.
 Теория риска. Выбор при неопределённости и моделирование риска
Учебное издание
Шоломицкий А. Г.
год издания — 2005, кол-во страниц — 400, ISBN — 5-7598-0280-1, тираж — 2000, язык — русский, тип обложки — твёрд. 7БЦ матов., масса книги — 650 гр., издательство — ГУ ВШЭ
серия — Учебники Высшей школы экономики
КНИГА СНЯТА С ПРОДАЖИ
Допущено Министерством образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Экономика»

Р е ц е н з е н т: д-р эконом. наук С. А. Смоляк

Формат 70x100 1/16. Бумага офсетная
ключевые слова — риск, оцениван, неопределён, страхов, пенсион, финанс, платеж, дисконтирован, стохастич, диверсификац, полезност, росстрахнадзор, случайн, винеровск, инвестиц, arma, дериватив, дивиденд, сложно-пуассон, денежн, бизнес, cfrm

Данное пособие представляет собой обзор современных идей, теорий и методов оценивания и моделирования риска и принятия решений при неопределённости. При изложении используются по возможности простые математические средства. Книга может служить введением в такие области, как экономическое поведение при неопределённости, моделирование рисков в страховых и пенсионных схемах и в финансах.

Для студентов старших курсов (в том числе студентов магистратуры) и аспирантов экономических, экономико-математических и финансовых специальностей.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение8
 
Часть I. Выбор при неопределённости
 
Глава 1. Задача выбора13
1.1. Выбор и предпочтения13
1.2. Выбор из векторных альтернатив18
1.3. Выбор из последовательностей платежей.
Дисконтирование20
1.4. Выбор в условиях риска28
1.5. Динамическая задача выбора36
1.6. Выбор при неопределённости38
1.7. Ещё об анализе неопределённости41
1.8. Упражнения к главе 147
 
Глава 2. Оценка риска в примерах50
2.1. «Среднее — дисперсия»50
2.2. «Среднее — дисперсия» и стохастическое
доминирование56
2.3. Сумма под риском (VaR)62
2.4. Диверсификация, децентрализация, аддитивность71
2.5. Оценка риска экстремальных значений80
2.6. Упражнения к главе 287
 
Глава 3. Ожидаемая полезность91
3.1. Теория Д. Бернулли91
3.2. Аксиоматический подход к ожидаемой полезности93
3.3. Отношение к риску98
3.4. Применения ожидаемой полезности105
3.5. Упражнения к главе 3118
 
Глава 4. Парадоксы выбора122
4.1. Парадокс Аллэ122
4.2. Эффект «одинакового отношения»125
4.3. Критика ожидаемой полезности126
4.4. «Переворот предпочтений»131
4.5. Эффекты представления132
4.6. Парадоксы межвременного выбора135
4.7. Упражнения к главе 4137
 
Глава 5. Обобщения ожидаемой полезности139
5.1. Критерии со свойством «промежуточности»139
5.2. Ранговая полезность145
5.3. Локальная полезность и стохастическое
доминирование150
5.4. Нетрадиционное дисконтирование155
5.5. Упражнения к главе 5158
 
Глава 6. Выбор в условиях неопределённости161
6.1. Субъективные вероятности
при наличии физических161
6.2. Субъективные вероятности без физических167
6.3. Зависимость от состояний и парадоксы173
6.4. Теория проспектов176
6.5. Упражнения к главе 6185
 
Часть II. Моделирование риска
 
Глава 7. Модель индивидуального риска в страховании189
7.1. Страхование: основы и терминология189
7.2. Очерк модели индивидуального риска193
7.3. Расчёт страховых тарифов по методике
Росстрахнадзора199
7.4. Упражнения к главе 7205
 
Глава 8. Модели случайных процессов208
8.1. Случайное блуждание208
8.2. Винеровский процесс214
8.3. Модель цен финансовых активов222
8.4. Модель страхования, включающая инвестиции227
8.5. ARMA процессы231
8.6. Упражнения к главе 8238
 
Глава 9. Деривативы240
9.1. Рынки производных240
9.2. Биномиальные деревья248
9.3. Риск-нейтральное оценивание254
9.4. Непрерывная модель260
9.5. Деривативы и риск-менеджмент269
9.6. Активы с дивидендами280
9.7. Упражнения к главе 9282
 
Глава 10. Модель коллективного риска285
10.1. Классическая теория риска285
10.2. Суммарный убыток: сложно-пуассоновская
модель292
10.3. Смешивание296
10.4. Распределение единичного убытка
и общая модель303
10.5. Модель выплат добровольного медицинского
страхования307
10.6. Упражнения к главе 10313
 
Глава 11. Модели денежных потоков316
11.1. Модели бизнеса316
11.2. Анализ моделей322
11.3. Модель пенсионной программы325
11.4. Пример анализа чувствительности331
 
Глава 12. Дополнения338
12.1. Необходимые понятия и факты теории
вероятностей и математической статистики338
12.2. Модели, использованные в программе CFRM354
12.3. О доказательствах некоторых утверждений360
12.4. Сложные проценты и доходности368
 
Библиографический список372
Предметный указатель381
Ответы и решения398

Книги на ту же тему

  1. Методы принятия технических решений, Мушик Э., Мюллер П., 1990
  2. Финансовая инженерия: инструменты и способы управления финансовым риском, Галиц Л., 1998
  3. Современное состояние теории исследования операций, Моисеев Н. Н., ред., 1979
  4. Теоретико-игровые модели принятия решений в эколого-экономических системах, Горелик В. А., Кононенко А. Ф., 1982
  5. Пенсионные системы и пенсионные реформы, Дмитриева О. Г., сост., 2015
  6. Теория ущерба: общие подходы и вопросы создания методического обеспечения, Тулупов А. С., 2009
  7. Экономика природопользования: эффективность, ущербы, риски, Чепурных Н. В., Новоселов А. Л., Дунаевский Л. В., 1998
  8. Кризисное управление: современные стратегии и технологии, Веснин В. Р., Данченок Л. А., Юрьева Т. В., 2012
  9. Математическое моделирование экономических процессов и систем. — 2-е изд., стереотип., Волгина О. А., Голодная Н. Ю., Одияко Н. Н., Шуман Г. И., 2012
  10. Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем, Нейлор Т., 1975
  11. Проектное финансирование в нефтяной и газовой промышленности: Учебное пособие, Зубарева В. Д., Саркисов А. С., Саруханов A. M., 2002
  12. Комплексный анализ финансовой деятельности банка, Петров А. Ю., Петрова В. И., 2007
  13. Модернизация системы налогового контроля на основе нейросетевых информационных технологий, Букаев Г. И., Бублик Н. Д., Горбатков С. А., Саттаров Р. Ф., 2001
© 1913—2013 КнигоПровод.Ruhttp://knigoprovod.ru