Сохранность книги — хорошая, разлом между блоком и задней крышкой

COMPUTER SIMULATION EXPERIMENTS WITH MODELS OF ECONOMIC SYSTEMS
Thomas H. Naylor
DIRECTOR, SOCIAL SYSTEM
SIMULATION PROGRAM DUKE UNIVERSITY

JOHN WILEY & SONS, INC.
1971

Пер. с англ. В. Ю. Лебедева и А. В. Лотова

Формат 60x90 1/16. Бумага типографская №2

Книга посвящена новому направлению математического исследования экономических систем — имитационному моделированию, одному из наиболее перспективных направлений при анализе сложных экономических задач. В книге подробно разработана методология планирования имитационных экспериментов. Излагаемые методы применимы к имитационному моделированию не только экономических, но и других систем — технических, военных, социальных. Многочисленные примеры описания конкретных систем позволяют использовать книгу не только как учебное пособие, но и как руководство к экспериментам.

Книга рассчитана на специалистов, занимающихся имитационными экспериментами на ЭВМ, а также на студентов старших курсов и аспирантов соответствующих специальностей; она будет полезна всем читателям, интересующимся имитационным моделированием экономических и других систем.

Предисловие к русскому изданию	5
Предисловие	9

ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ИМИТАЦИИ
НА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАШИНЕ	11

Введение	11
Определение имитации	12
Зачем проводят имитацию	16

ГЛАВА 2. МАШИННЫЕ ИМИТАЦИОННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
С МОДЕЛЯМИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ	21

Методология	21
Формулировка проблемы	21
Формулировка математической модели	22
Составление машинной программы	24
Программа для ЭВМ	25
Ввод данных и начальные условия	25
Генерирование данных	26
Оценка пригодности модели	31
Планирование эксперимента	32
Проблема стохастической сходимости	34
Проблема объема	35
Проблема выбора плана эксперимента в соответствии с его целью	37
Проблема многокомпонентной реакции	38
Обработка результатов эксперимента	38
Критерий F	43
Множественное сравнение	44
Множественное упорядочение	44
Спектральный анализ	45
Последовательный анализ	45
Непараметрические методы	46
Список литературы	46

ГЛАВА 3. МОДЕЛИ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ	49

Введение	49
Свойства численных моделей	49
Модели марковских цепей	51
Модели массового обслуживания . .	52
Одноканальная однофазовая модель	53
Одноканальная многофазовая модель	56
Многоканальная модель	57
Модели управления запасами	62
Производственные модели	66
Модели торговли	68
Модель компании Пиллсбери	68
Модель компании Анхойзер-Буш	68
Модель компании Корнинг Гласс	69
Другие модели торговли	70
Финансовые модели	70
Модель Кларксона	70
Модель Герца	70
Модель Маттезиха	73
Финансовая модель корпорации Сан Ойл	73
Другие финансовые модели	75
Модели корпораций	77
Модель корпорации Анхойзер-Буш	77
Модель IBM	80
Модель Пиллсбери	80
Модель КСЕРОКС	81
Деловые игры	82
Список литературы	91

ГЛАВА 4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ	95

Введение	95
Модели фирмы	95
Паутинообразные модели	95
Паутинообразная модель 1	95
Паутинообразная модель 2	97
Паутинообразная модель 3	98
Модель конкурентной отрасли	99
Модель дуополии	102
Модели теории функционирования фирмы	105
Модель дуополии	106
Модель олигополии	106
Модель универсального магазина	107
Модель монополии	По
Модель Бонини	111
Система моделирования ДИНАМО	112
Проблемы имитационного моделирования фирмы	115
Отраслевые модели	118
Модель текстильной промышленности	118
Модель кожевенной и обувной промышленности	128
Модель лесоразрабатывающей промышленности	129
Макроэконометрические модели	130
Введение	130
Пример макроэконометрической модели	132
Постановка задачи	132
Описание модели	132
Оценка параметров	134
Алгоритм численных расчётов	134
План эксперимента	137
Обработка результатов эксперимента	137
Решение эконометрических моделей	140
Линейные модели	140
Нелинейные модели	140
Язык программирования эконометрических моделей	142
Большие эконометрические модели	143
Брукингская модель	43
Модель OBE	146
Уортонская модель	146
Некоторые нерешённые проблемы	146
Имитация и аналитическое решение	146
Ошибочные результаты имитации	147
Неадекватные методы оценки	148
Переменные коэффициенты	148
Список литературы	149

ГЛАВА 5. ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ МОДЕЛИ.
*Томас Г. Нейлор, Дж. М. Фингер*	153

Проблема оценки пригодности	153
Три точки зрения на оценку пригодности	154
Рационализм	154
Эмпиризм	155
Позитивная экономическая наука	155
Многоэтапная оценка пригодности	156
Точность отладки	159
Заключение	161
Список литературы	163

ГЛАВА 6. ПЛАНИРОВАНИЕ МАШИННЫХ ИМИТАЦИОННЫХ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ	165

Планирование эксперимента	165
Модельный пример	165
Обработка результатов эксперимента	167
Эксперименты для исследования системы	167
Полные факторные планы	167
Неполные факторные планы	168
Ротатабельные планы	171
Планы построения поверхности реакции	173
Другие типы планов	175
Эксперименты для оптимизации системы	175
Некоторые проблемы планирования эксперимента	180
Проблема объёма выборки	180
Проблема большого числа факторов	181
Проблема многокомпонентной функции реакции	181
Проблема нелинейности	181
Проблема сходимости	181
Проблема оптимизации при наличии ограничений	182
Заключение	182
Список литературы	183

ГЛАВА 7. ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ	185

Введение	185
Модель фирмы	186
Программа для ЭВМ	190
Оценка пригодности модели	195
Эксперимент	196
Обработка результатов эксперимента	200
Критерий F	201
Множественное сравнение	203
Множественное упорядочение	206
Эконометрическая модель	209
Программа для ЭВМ	212
Оценка пригодности	212
Эксперимент	213
Обработка результатов эксперимента	215
Критерий F	215
Множественное сравнение	216
Множественное упорядочение	218
Заключение	219
Список литературы	220

ГЛАВА 8. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРОЧНЫЕ МЕТОДЫ.
*У. Эрл Сассер, Дэниел А. Грэхем, Дональд С. Бердик,*
*Томас Г. Нейлор*	223

Введение	223
Модель управления многономенклатурными запасами	224
Эксперимент	228
Последовательный анализ	230
Проверка гипотезы о среднем	230
Сравнение k экспериментальных классов с контрольным	231
Процедура последовательного выбора наилучшего из нескольких
распределений	232
Эвристическая процедура, основанная на процедуре Бечхофера	233
Анализ результатов имитации	234
Проверка гипотезы о среднем	234
Сравнение k экспериментальных классов с контрольным	241
Процедура последовательного выбора наилучшего из нескольких
распределений	243
Эвристическая процедура выбора наилучшего из нескольких
распределений	243
Заключение	244
Список литературы	244

ГЛАВА 9. СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ. Томас Г. Нейлор,
*Кеннет Верц, Томас Г. Воннакотт*	247

Введение	247
Модельный пример	348
Имитация	250
Теория спектрального анализа	251
Статистические свойства спектров	254
Зачем нужен спектральный анализ в экономических исследованиях?	262
Заключение	263
Список литературы	264

ГЛАВА 10. МЕТОДЫ УМЕНЬШЕНИЯ ДИСПЕРСИИ.
*Уильям А. Мой*	266

Введение	266
Формулировка задачи	266
Метод регрессионной выборки	268
Метод испытаний с дополняющей переменной	271
Метод расслоенной выборки	272
Метод значимой выборки	275
Результаты экспериментов	279
Заключение	283
Список литературы	283

ГЛАВА 11. ПРАВИЛА ОСТАНОВКИ	285

Введение	285
Независимые наблюдения	286
Правила остановки при фиксированном объёме выборки	286
Оценка математического ожидания	286
Проверка гипотезы о среднем	286
Критерий F	287
Процедуры множественного упорядочения	287
Правила остановки последовательных испытаний	288
Оценка математического ожидания	288
Проверка гипотезы о среднем	289
Сравнение k экспериментальных классов с контрольным	289
Процедура множественного упорядочения	289
Автокоррелированные наблюдения	289
Список литературы	291

ГЛАВА 12. ИМИТАЦИОННЫЙ И АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ
К ИССЛЕДОВАНИЮ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ.
*Э. Филип Хоури, Г. Келеян*	293

Введение	293
Численный анализ линейных моделей	294
Детерминированная имитация	295
Стохастическая имитация	297
Эксперименты с нелинейными моделями	299
Уравнения приведённой формы модели	300
Детерминированная имитация	302
Динамические свойства линейных систем	305
Финальная форма и решение линейной модели	305
Спектральное представление решения	307
Применение спектрального метода	308
Применение спектрального разложения при оценке пригодности
модели	311
Заключение	312
Список литературы	313

ГЛАВА 13. МОДЕЛЬ ТАБАЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
*Джон М. Вернон, Норфлат У. Райвз, Томас Г. Нейлор*	315

Введение	315
Описание табачной промышленности	315
Модель	318
Производство табака	320
Цена на листовой табак	324
Сигареты	326
Имитация	327
Список литературы	329

ГЛАВА 14. ЧИСЛЕННАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА НУЖДЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ШТАТАХ. Мэрилин Манзер, Томас Г. Нейлор, Кеннет Верц	331

Введение	331
Описание модели	331
Возможные стратегии ассигнований	336
Численный эксперимент	338
Обработка результатов эксперимента	340
Критерий F	340
Множественное сравнение	341
Множественное упорядочение	342
Список литературы	343

ГЛАВА 15. МОДЕЛЬ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ СОЕДИНЁННЫХ
ШТАТОВ. Джеймс М. Ботон, Томас Г. Нейлор	345

Введение	345
Переменные модели	346
Описание модели	349
Анализ модели	353
Оценка пригодности модели	358
Имитация вариантов политики	358
Список литературы	372

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ГЕНЕРАТОРЫ ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫХ ЧИСЕЛ	374

Введение	374
Конгруэнтные методы	374
Мультипликативный метод	376
Двоичные машины	377
Десятичные машины	379
Смешанный метод	380
Двоичные машины	380
Десятичные машины	381
Комбинационный метод	381
Автокорреляция	382
Статистические тесты	383
Список литературы	384

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ГЕНЕРАТОРЫ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН	387

Введение	387
Непрерывные распределения вероятностей	387
Дискретные распределения вероятностей	392
Список литературы	395

ПРИЛОЖЕНИЕ С. ЯЗЫКИ МОДЕЛИРОВАНИЯ. Филип Дж. Кивиа	397

Введение	397
Некоторые определения	398
Принципиальные особенности языков имитационного моделирования	400
Преимущества специализированных языков моделирования	402
Преимущества существующих универсальных алгебраических
языков	403
Понятия имитационного программирования	404
Описание системы: статическая структура	405
Идентификация объектов и их характеристик	406
Отношения между объектами	406
Генерирование объектов	407
Описание системы: динамическая структура	409
Системное время	409
Устройство управляющих программ	410
Процедуры выбора события	414
Возможности языков имитационного моделирования	419
Описание структуры системы	419
Имитация случайных явлений	420
Сбор, анализ и вывод данных	424
Организация сбора данных	424
Требования к аппарату сбора данных	425
Обработка результатов эксперимента	426
Средства вывода информации	426
Спецификация формата вывода	427
Отладка и контроль прохождения программы	429
Установка начального состояния модели	430
Другие требования к языкам моделирования	431
Примеры языков моделирования	431
СИМСКРИПТ II: язык событий	432
Модель	432
Начало работы	435
Проверка работы секретаря	439
Окончание сотрудником очередной работы	441
Окончание очередной работы секретарём	444
Программа	444
Описание программы	450
СИМУЛА: язык процессов	453
Модель	453
Программа	455
Описание программы	456
CSL: язык работ	464
Модель	464
Программа	464
Описание программы	471
GPSS/360: язык транзактов	473
Модель	473
Программа	474
Описание программы	477
Заключение	478
Текущие исследования	478
Разработка понятий имитационного программирования	479
Разработка операционных систем	481
Диалоговые языки	481
Разделение времени	482
Графические устройства	483
Будущее языков моделирования	483
Список литературы	487

Предметный указатель	490

Книги на ту же тему

Эконометрика. Начальный курс: Учебник. — 7-е изд., испр., Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А., 2005
Статистические методы эконометрии. Выпуск 1, Маленво Э., 1975
Методы эконометрики: учебник, Айвазян С. А., 2010
Социальное моделирование — новый компьютерный прорыв (агент-ориентированные модели), Макаров В. Л., Бахтизин А. Р., 2013
Игровое моделирование экономических процессов (деловые игры), Гидрович С. Р., Сыроежин И. М., 1976
Математическое моделирование. Процессы в сложных экономических и экологических системах, Самарский А. А., Моисеев Н. Н., Петров А. А., 1986
Математическое моделирование макроэкономических процессов. Учебное пособие, Котов И. В., Шалабин Г. В., Воронцовский А. В., Лисицын В. Ю., Пахомова Н. В., 1980
Макроэкономика: Учебник. — 3-е изд., доп. и перераб., Тарасевич Л. С., Гальперин В. М., Гребенников П. И., Леусский А. И., 1999
Математическое моделирование экономических процессов и систем. — 2-е изд., стереотип., Волгина О. А., Голодная Н. Ю., Одияко Н. Н., Шуман Г. И., 2012
Структурное моделирование в CALS-технологиях, Павлов В. В., 2006
Физические модели сложных систем с мотивацией, Романовский М. Ю., Лубашевский И. А., ред., 2009
Математические задачи системного анализа, Моисеев Н. Н., 1981
Системы и моделирование, Хорафас Д. Н., 1967
Математические методы исследования операций, Саати Т. Л., 1963
Управление запасами, Рыжиков Ю. И., 1969
Моделирование цепи поставок, Шапиро Д., 2006
Математическая статистика, Уилкс С., 1967
Теоретическая и прикладная статистика, Дюге Д., 1972
Прикладной регрессионный анализ, Дрейпер Н., Смит Г., 1973
Вычислительные алгоритмы в прикладной статистике, Мэйндоналд Д., 1988
Теория вероятностей и математическая статистика. Учеб. пособие для втузов. — 5-е изд., перераб. и доп., Гмурман В. Е., 1977
Основы прикладной статистики, Мелник М., 1983
Таблицы по математической статистике, Мюллер П., Нойман П., Шторм Р., 1982
Анализ временных рядов, Хеннан Э., 1964
Прикладной анализ временных рядов. Основные методы, Отнес Р., Эноксон Л., 1982
Спектральный анализ временных рядов, Журбенко И. Г., 1982
Экономика истощаемых природных ресурсов, Фридман А. А., 2010
Теория риска. Выбор при неопределённости и моделирование риска, Шоломицкий А. Г., 2005

elapsed time 0.025 sec

/Экономика

ОГЛАВЛЕНИЕ

Книги на ту же тему