|
Спектральный анализ временных рядов |
Журбенко И. Г. |
год издания — 1982, кол-во страниц — 168, тираж — 3140, язык — русский, тип обложки — мягк., масса книги — 160 гр., издательство — МГУ |
|
цена: 500.00 руб | | | | |
|
Сохранность книги — хорошая
Р е ц е н з е н т ы: акад. Ю. В. Прохоров проф. Ю. К. Беляев
Формат 60x90 1/16. Бумага типографская №3. Печать высокая |
ключевые слова — временн, статистик, семиинвариант, марковск |
В монографии построена теория старших порядков стационарных случайных процессов в условиях их регулярности. Исследуются асимптотические свойства выборочных оценок спектральных плотностей временных рядов, изучаются вопросы эффективности и помехозащитности таких статистик. Монография адресована научным работникам, аспирантам и студентам старших курсов, специализирующимся в области теории вероятностей и её приложений.
Библиогр. 96 назв.
Последние несколько десятилетий характеризовались исключительно большим вниманием к спектральному анализу стационарных процессов (анализу временных рядов). Этот интерес продиктован растущими потребностями в методах спектрального анализа почти во всех областях науки (в физике, геофизике, астрономии, экономике, биологии, медицине), а также в технике. Именно этим объясняется появление ряда монографий, посвящённых спектральному анализу стационарных процессов, а также большого количества самых разнообразных процедур спектрального анализа, предлагавшихся многими авторами. Обилие используемых методов привело к возникновению специальной литературы, в которой проводится их сравнение на основе тех или иных соображений эвристического или интуитивного характера. Однако вплоть до настоящего времени не существовало строгого сравнения методов спектрального анализа, не были выявлены также и оптимальные процедуры. Попытки строгого обоснования и сравнения разнообразных методов спектрального анализа, широко используемых в самых различных практических задачах, наталкивались на серьёзные трудности теоретического характера и, несмотря на попытки таких авторов, как Бартлетт, Парзен, Гренандер, Розенблатт, Тьюки, Бриллинджер, до настоящего времени не были преодолены.
Эти задачи решаются в данной монографии; их решение используется при исследовании некоторого нового класса статистик спектров, открывающего большие возможности в области применений спектрального анализа. Изучаются также асимптотические свойства стационарных процессов, необходимые для построения их статистической теории. Полученные асимптотические выводы могут быть использованы также во многих других областях теории вероятностей и математической статистики.
Первая глава монографии посвящена изучению асимптотических свойств семиинвариантов случайных процессов в условиях регулярности. Семиинварианты являются наиболее распространённым и удобным инструментом в самых разнообразных асимптотических исследованиях. Например, полученные результаты находят широкие применения при выводе предельных теорем, теорем о больших уклонениях для слабо зависимых случайных величин. Эти результаты используются, в частности, во второй главе для отыскания оценок сверху старших спектральных плотностей стационарных случайных процессов и однородных полей. Третья глава посвящена изучению асимптотических свойств корреляционных статистик спектральной плотности стационарного процесса методами, развитыми в первых двух главах. В ней проводится сравнение известных статистик с точки зрения естественной меры эффективности — среднеквадратического уклонения, решается задача отыскания оптимальной в этом смысле статистики. В четвёртой главе изучаются статистики спектральной плотности, полученные с помощью временного сдвига модифицированной периодограммы, которые обладают высокой эффективностью и дают возможность сильно уменьшить нежелательные влияния далёких частот и значительно сократить объём вычислений, необходимых для реализации этих статистик. Одновременно эти статистики дают возможность без дополнительных вычислений проводить проверку ряда на стационарность, что вместе с остальными перечисленными качествами делает их незаменимыми во многих приложениях. Каждая из глав открывается введением, содержащим подробную библиографию по затронутым вопросам. Результаты последних двух глав сопровождаются численными расчётами, в проведении которых автору большую помощь оказали сотрудники лаборатории математической статистики механико-математического факультета МГУ И. А. Кожевникова и Ю. С. Романчук.
Книга рассчитана на научных работников, аспирантов и студентов математических специальностей, а также слушателей инженерных потоков, интересующихся вопросами спектральной теории временных рядов и её применениями к практическим задачам.
Автор выражает глубокую благодарность академику А. Н. Колмогорову, идеи которого легли в основу предлагаемой книги.
ПРЕДИСЛОВИЕ И. Г. Журбенко
|
ОГЛАВЛЕНИЕП р е д и с л о в и е | 4 | | Г л а в а 1. Оценки семиинвариантов случайных процессов и полей | | Вводная часть | 6 | § 1.1. Об оценке ковариации двух случайных величин | 10 | § 1.2. Оценки семиинвариантов в условиях перемешивания «по | Розенблатту» | 13 | § 1.3. Оценки семиинвариантов в условиях перемешивания почти | марковского типа | 20 | | Г л а в а 2. Оценки спектров стационарных случайных процессов и | однородных полей | | Вводная часть | 34 | § 2.1. Оценки спектров однородных полей в условиях перемешивания | «по Розенблатту» | 37 | § 2.2. Оценки спектров случайных процессов в условиях перемешивания | почти марковского типа | 44 | § 2.3. Асимптотическое разложение характеристической функции суммы | в условиях перемешивания почти марковского типа | 48 | | Г л а в а 3. Исследование статистик спектральной плотности типа | Гренандера-Розенблатта | | Вводная часть | 51 | § 3.1. Построение оптимальной в смысле среднеквадратического | уклонения статистики спектральной плотности | 59 | § 3.2. Сравнительные характеристики различных статистик спектральной | плотности | 79 | § 3.3. О вычислительных процедурах для статистик типа | Гренандера-Розенблатта | 84 | | Г л а в а 4. Исследование статистик спектральной плотности | процесса, полученных временным сдвигом | | Вводная часть | 98 | § 4.1. Свойства статисток, полученных временным сдвигом, и некоторые | конкретные реализации этих статистик | 101 | § 4.2. О доверительных границах для статистик с временным сдвигом | 135 | § 4.3. Спектральные анализаторы случайных полей | 147 | | П р и л о ж е н и е. Подпрограммы вычисления статистики Колмогорова | оценки спектральной плотности | 160 | | Л и т е р а т у р а | 164 |
|
Книги на ту же тему- Прикладной анализ временных рядов. Основные методы, Отнес Р., Эноксон Л., 1982
- Анализ временных рядов, Хеннан Э., 1964
- Временные ряды. Обработка данных и теория, Бриллинджер Д. Р., 1980
- Статистический анализ временных рядов, Андерсон Т., 1976
- Справочник по прикладной статистике. В 2-х томах (комплект из 2 книг), Ллойд Э., Ледерман У., ред., 1990
- Математическая статистика, Уилкс С., 1967
- Статистический анализ случайных процессов в приложении к агрофизике и агрометеорологии, Жуковский Е. Е., Киселёва Т. Л., Мандельштам С. М., 1976
- Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем, Нейлор Т., 1975
- Статистические методы эконометрии. Выпуск 1, Маленво Э., 1975
- Эконометрика. Начальный курс: Учебник. — 7-е изд., испр., Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А., 2005
- Статистический анализ в геологических науках, Миллер Р., Кан Д., 1965
- Вероятностный анализ и моделирование колебаний уровня моря, Герман В. Х., Левиков С. П., 1988
- Динамика и прогноз крупномасштабных аномалий температуры поверхности океана (статистический подход), Питербарг Л. И., 1989
|
|
|