Актуальная для быстро приближающегося этапа в отечественной экономической и финансовой практике книга о том, как нужно пользоваться финансовыми инструментами, чтобы уменьшить риск или полностью его избежать, а также о том, как при помощи таких инструментов можно осуществлять перестройку структуры финансовых рисков с целью улучшения её характеристик. Показано, каким образом применяют самые современные способы управления, учитывая финансовые риски любой природы, в том числе связанные с обменными курсами, процентными ставками, стоимостью капитала и товаром.

В книге чётко определены все инструменты, используемые в финансовой инженерии; исчерпывающе разобраны такие инструменты, как FRA, финансовые фьючерсы, опционы, процентные и валютные свопы, кэпы, флоры, коллары, коридоры, свопционы, IRG, SAFE и многие другие; рассмотрены более сложные инструменты типа барьерных опционов, разностных свопов, многофакторных опционов и опционов с последействием, обязательств с плавающей ставкой, а также другие структурированные инструменты; точно обозначены практические ситуации, в которых используется каждый из инструментов; показано, как рассчитывается цена каждого из инструментов и производится хеджирование. Все применения иллюстрируются на полностью просчитанных практических примерах, а рекомендуемые тактические приёмы и способы «проверяются» на результатах, относящихся к данным недавнего прошлого.

Таким образом, это издание поможет не только глубоко освоить лежащую в основе предмета теорию, но и получить ясное представление об её эффективности на практике. Оно адресовано финансовым директорам, управляющим и плановикам торговых, финансовых и производственных организаций, всем институциональным и частным инвесторам, равно как и студентам и аспирантам соответствующих специальностей.

Ил. 210. Библиогр. 16 назв.

Книги на ту же тему

1. Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров. — 2-е изд., Винс Р., 2006
2. Стохастическая финансовая математика (Труды математического института им. В. А. Стеклова, т. 237), Ширяев А. Н., ред., 2002
3. Теория риска. Выбор при неопределённости и моделирование риска, Шоломицкий А. Г., 2005
4. Математика финансовых обязательств, Мельников А. В., Волков С. Н., Нечаев М. Л., 2001
5. Хаос и порядок на рынках капитала: Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка, Петерс Э., 2000
6. Рынки производных финансовых инструментов, Буренин А. Н., 1996
7. Производные финансовые и товарные инструменты: Учебник, Фельдман А. Б., 2003
8. Технический анализ — новая наука, Демарк Т. Р., 1997
9. Технический анализ фьючерсных рынков: Теория и практика, Мэрфи Д. Д., 2011
10. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика, Мэрфи Д. Д., 1996
11. Как играть и выигрывать на бирже, Элдер А., 1996
12. Финансовые кризисы на развивающихся рынках, Горюнова Н. П., Минакир П. А., 2006
13. Финансовые институты, рынки и деньги, Кидуэлл Д. С., Петерсон Р. Л., Блэкуэлл Д. У., 2000
14. Алхимия финансов, Сорос Д., 2001
15. Блумберг о Блумберге, Блумберг М., 2003
16. Комплексный анализ финансовой деятельности банка, Петров А. Ю., Петрова В. И., 2007
17. Кризисное управление: современные стратегии и технологии, Веснин В. Р., Данченок Л. А., Юрьева Т. В., 2012