t.me/OB4UHHUKOB Отправить другу/подруге по почте ссылку на эту страницуВариант этой страницы для печатиНапишите нам!Карта сайта!Помощь. Как совершить покупку…
московское время27.02.21 23:54:56
На обложку
Газовая хроматография аминокислотавторы — Сунозова Е. В., Трубников В. И., Сакодынский К. И.
Роман с бабочками. Как человек влюбился в насекомоеавторы — Рассел Ш. Э.
Играем Горького…авторы — Тимофеев Л. М.
б у к и н и с т и ч е с к и й   с а й т
Новинки«Лучшие»Доставка и ОплатаМой КнигоПроводО сайте
Книжная Труба   поиск по словам из названия
Авторский каталог
Каталог издательств
Каталог серий
Моя Корзина
Только цены
Рыбалка
Наука и Техника
Математика
Физика
Радиоэлектроника. Электротехника
Инженерное дело
Химия
Геология
Экология
Биология
Зоология
Ботаника
Медицина
Промышленность
Металлургия
Горное дело
Сельское хозяйство
Транспорт
Архитектура. Строительство
Военная мысль
История
Персоны
Археология
Археография
Восток
Политика
Геополитика
Экономика
Реклама. Маркетинг
Философия
Религия
Социология
Психология. Педагогика
Законодательство. Право
Филология. Словари
Этнология
ИТ-книги
O'REILLY
Дизайнеру
Дом, семья, быт
Детям!
Здоровье
Искусство. Культурология
Синематограф
Альбомы
Литературоведение
Театр
Музыка
КнигоВедение
Литературные памятники
Современные тексты
Худ. литература
NoN Fiction
Природа
Путешествия
Эзотерика
Пурга
Спорт

/Экономика

Математика финансовых обязательств — Мельников А. В., Волков С. Н., Нечаев М. Л.
Математика финансовых обязательств
Научное издание
Мельников А. В., Волков С. Н., Нечаев М. Л.
год издания — 2001, кол-во страниц — 260, ISBN — 5-7598-0087-6, тираж — 2000, язык — русский, тип обложки — твёрд. 7БЦ, издательство — ГУ ВШЭ
КНИГА СНЯТА С ПРОДАЖИ
Рекомендовано Редакционно-издательским советом ГУ ВШЭ
Рецензент — д.ф.-м.н. А. П. Абрамов
Формат 60x90 1/16. Бумага офсетная №1. Печать офсетная
ключевые слова — хеджирован, блэка-шоулс, кокса-росса-рубинштейн, страхован, актуарн, стохастич, платёжн, винеровск, колмогорова—ит, гирсанов, мартингал, волатильн, квантильн, опцион, облигац, арбитражн

Развитие экономики финансов и страхования в настоящее время невозможно без финансовой математики, которая создаёт адекватную основу количественных расчётов в указанных областях. В книге в концентрированном виде представлена самая современная методология финансовых расчётов и её конкретизация в моделях, удобных для практических разработок. Кроме ставших традиционными разделов, связанных с хеджированием и инвестированием на полных рынках (модели Блэка-Шоулса, Кокса-Росса-Рубинштейна) в книгу вошли и мало либо совсем ещё не отраженные в монографической литературе вопросы неполных рынков, рынков с ограничениями, «несовершенных» видов хеджирования, «конвергентности» расчётов в финансах и страховании. Излагаемый материал требует знания основ теории вероятностей, случайных процессов и математической статистики.

Для специалистов в области финансовой и актуарной математики, практиков финансово-страхового бизнеса, студентов и аспирантов соответствующего профиля.

«Современная финансовая математика и связанная с ней теория актуарных расчётов в страховании вышли на тот уровень математической сложности и абстракции, когда предельно строгому их изложению невозможно придать краткую форму либо без ущерба для математической корректности, либо без потери широты освещения тематики. Однако только общая теория создаёт тот основополагающий подход к проблеме, на базе которого формируется практически приемлемая методология её решения. Контакты с практиками финансового и страхового бизнеса показывают, что для них, прагматиков, привлекательна прежде всего практическая реализация конкретных моделей.

Так возник замысел предлагаемой читателю книги: изложить ключевые и математически весьма сложные результаты современной теории хеджирования и инвестирования на грани математической корректности и предельно строго показать, как эта общая методология преломляется в конкретных моделях финансовых рынков.

Указанный подход, расширяющий спектр читателей за пределы узкого круга специалистов по стохастическому анализу, был положен в основу тех продвинутых курсов лекций по финансовой и актуарной математике, которые были прочитаны мной на механико-математическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова в 1997—2000 гг. и в Лаборатории актуарной математики Копенгагенского университета в 1998 г. …»

Мельников А. В., Предисловие

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПредисловиеV
 
Глава 1. Финансовая система: инновации и исчисление рисков1
§1.1. Финансовая система и её инновационные изменения1
§1.2. Общие положения анализа платёжных обязательств. Модели, методы,
факты
4
§1.3. Динамика финансовых рынков: от неполных рынков к полным
посредством финансовых инноваций
14
§1.4. Финансовые инновации и страховые риски18
 
Глава 2. Случайные процесса и стохастическое исчисление22
§2.1. Случайные процессы и их распределения. Винеровский процесс22
§2.2. Диффузионные процессы. Формула Колмогорова-Ито, теорема
Гирсанова, представления мартингалов
27
§2.3. Семимартингалы и стохастическое исчисление33
 
Глава 3. Хеджирование и инвестирование в полных рынках41
§3.1. Мартингальная характеризация стратегий и совершенное
хеджирование
41
§3.2. Методология поиска мартингальных мер и расчёт платёжных
обязательств для различных моделей (B, S)-рынка
45
§3.3. Методология оптимального инвестирования и её приложения57
 
Глава 4. Хеджирование в неполных рынках65
§4.1. Методология суперхеджирования65
§4.2. Модель Блэка и Шоулса со стохастической волатильностью69
§4.3. Оценивание волатильности81
 
Глава 5. Рынки со структурными ограничениями
и трансакционными издержками
86
§5.1. Расчёты в моделях рынков со структурными ограничениями: общая
методология и её конкретная реализация
86
§5.2. Хеджирование и инвестирование с учётом трансакционных издержек116
§5.3. Приложение: примеры моделирования хеджирующих стратегий122
 
Глава 6. Несовершенные виды хеджирования129
§6.1. Хеджирование в среднеквадратическом129
§6.2. Квантильное хеджирование139
 
Глава 7. Динамические платёжные обязательства и опционы
американского типа
160
§7.1. Расчёт динамических платежных обязательств и задача
об оптимальной остановке
160
§7.2. Конкретизация опционных расчётов и замкнутые аналитические
формулы для цен и стратегий
167
§7.3. Квантильное хеджирование динамических платёжных обязательств175
 
Глава 8. Анализ «облигационных» платёжных обязательств183
§8.1. О моделях временной структуры процентных ставок183
§8.2. Хеджирование на рынке облигаций190
§8.3. Инвестирование на рынке облигаций202
 
Глава 9. Экономика страхования и финансов: конвергенция
количественных методов расчетов
208
§9.1. Страхование «не жизни». Традиционные актуарные принципы
расчёта премий и финансовый принцип безарбитражности в модели
коллективного риска
208
§9.2. Страхование жизни. Таблицы смертности. Расчёты премий
и резервов в традиционных и инновационных страховых схемах
218
§9.3. Оценивание вероятности разорения223
§9.4. Катастрофические риски и их перестрахование на финансовых
рынках
231
 
Библиография236
Предметный указатель246
Список основных обозначений252

Книги на ту же тему

  1. Финансовая инженерия: инструменты и способы управления финансовым риском, Галиц Л., 1998
  2. Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров. — 2-е изд., Винс Р., 2006
  3. Уравнения с частными производными и математические модели в экономике: Курс лекций. — 4-е изд., Ерофеенко В. Т., Козловская И. С., 2013
  4. Стохастические дифференциальные уравнения. Введение в теорию и приложения, Оксендаль Б., 2003
  5. Математика и логика: ретроспектива и перспективы, Кац М., Улам С. М., 1971
  6. Макроэкономика. — 5-е изд., Абель Э., Бернанке Б., 2008
  7. Экономика истощаемых природных ресурсов, Фридман А. А., 2010
  8. Технический анализ — новая наука, Демарк Т. Р., 1997

Напишите нам!© 1913—2013
КнигоПровод.Ru
Рейтинг@Mail.ru btd.kinetix.ru работаем на движке KINETIX :)
elapsed time 0.028 secработаем на движке KINETIX :)