Отправить другу/подруге по почте ссылку на эту страницуВариант этой страницы для печатиНапишите нам!Карта сайта!Помощь. Как совершить покупку…
московское время21.05.24 12:21:59
На обложку
Спектральные преобразования и солитоны. Методы решения и…авторы — Калоджеро Ф., Дегасперис А.
Если копнуть поглубжеавторы — Финдли Т.
Математические методы в кинетической теории газовавторы — Черчиньяни К.
б у к и н и с т и ч е с к и й   с а й т
Новинки«Лучшие»Доставка и ОплатаМой КнигоПроводО сайте
Книжная Труба   поиск по словам из названия
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕ-ОСЕННЕЕ ВРЕМЯ ВОЗМОЖНЫ И НЕМИНУЕМЫ ЗАДЕРЖКИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ЗАКАЗОВ
Авторский каталог
Каталог издательств
Каталог серий
Моя Корзина
Только цены
Рыбалка
Наука и Техника
Математика
Физика
Радиоэлектроника. Электротехника
Инженерное дело
Химия
Геология
Экология
Биология
Зоология
Ботаника
Медицина
Промышленность
Металлургия
Горное дело
Сельское хозяйство
Транспорт
Архитектура. Строительство
Военная мысль
История
Персоны
Археология
Археография
Восток
Политика
Геополитика
Экономика
Реклама. Маркетинг
Философия
Религия
Социология
Психология. Педагогика
Законодательство. Право
Филология. Словари
Этнология
ИТ-книги
O'REILLY
Дизайнеру
Дом, семья, быт
Детям!
Здоровье
Искусство. Культурология
Синематограф
Альбомы
Литературоведение
Театр
Музыка
КнигоВедение
Литературные памятники
Современные тексты
Худ. литература
NoN Fiction
Природа
Путешествия
Эзотерика
Пурга
Спорт

/Экономика

Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров. — 2-е изд. — Винс Р.
Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров. — 2-е изд.
Винс Р.
год издания — 2006, кол-во страниц — 400, ISBN — 5-9614-0353-X, 0-47154-738-7, тираж — 1000, язык — русский, тип обложки — твёрд. 7Б, масса книги — 800 гр., издательство — Альпина Паблишер
цена: 800.00 рубПоложить эту книгу в корзину
Сохранность книги — хорошая

THE MATHEMATICS OF MONEY MANAGEMENT
Risc Analysis Techniques for Traders

Ralph Vince

John Wiley & Sons, Inc
1992


Пер. с англ. В. И. Ритман

Формат 70x100 1/16. Бумага офсетная №1. Печать офсетная
ключевые слова — финанс, вероятност, статистик, портфел, фьючерс, валют, фондов, рынк, трейдер, инвестор, forex, опцион

Книга, основанная на теории вероятностей, статистике и современной теории портфеля, рассказывает о том, как использовать различные методы управления капиталом на фьючерсном, валютном, фондовом и других рынках. Концепции, изложенные в этой книге, в большинстве своём просты, как и практические примеры, наглядно иллюстрирующие их использование в торговле. Сочетая практику современной теории портфеля с концепцией оптимального f, автор показывает, как соизмерять ставки и возможные последствия торговых решений. Стратегии, рассмотренные в этой книге, позволяют определять оптимальное количество контрактов для торговли на любых рынках, максимизировать прибыль при торговле с реинвестированием, рассчитывать весовые коэффициенты компонентов инвестиционного портфеля.

Книга ориентирована на профессиональных трейдеров и аналитиков, частных и институциональных инвесторов, работающих на фондовом рынке, рынке FOREX, а также на рынках фьючерсов и опционов.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Посвящение9
 
Введение10
 
Обзор книги10
Некоторые распространённые ложные концепции13
Сценарии и стратегия худшего случая14
Система математических обозначений16
Синтетические конструкции в этой книге16
Оптимальное количество для торговли и оптимальное f19
 
Глава 1
Эмпирические методы23
 
Какой долей счёта торговать?24
Основные концепции27
Серийный тест27
Корреляция31
Обычные ошибки в отношении зависимости37
Математическое ожидание39
Реинвестировать торговые прибыли или нет42
Измерение степени пригодности системы для реинвестирования
посредством среднего геометрического44
Как лучше всего реинвестировать47
Торговля оптимальной фиксированной долей49
Формулы Келли50
Поиск оптимального f с помощью среднего геометрического52
Средняя геометрическая сделка56
Почему необходимо знать оптимальное f вашей системы57
Насколько может быть серьёзен проигрыш59
Современная теория портфеля61
Модель Марковица61
Стратегия среднего геометрического портфеля67
Ежедневные процедуры при использовании оптимальных портфелей67
Сумма весов систем в портфеле, превышающая 100%70
Как разброс результатов затрагивает геометрический рост74
Фундаментальное уравнение торговли79
 
Глава 2
Характеристики торговли фиксированной долей и полезные методы85
 
Оптимальное f для начинающих трейдеров с небольшими капиталами86
Порог геометрической торговли87
Один комбинированный денежный счёт по сравнению с отдельными
денежными счетами90
Рассматривайте каждую игру как бесконечно повторяющуюся93
Потеря эффективности при одновременных ставках, или торговле
портфелем96
Время, необходимое для достижения определённой цели, и проблема
дробного f99
Сравнение торговых систем103
Слишком большая чувствительность к величине наибольшего проигрыша104
Приведение оптимального f к текущим ценам106
Усреднение цены при покупке и продаже акций112
Законы арксинуса и случайное блуждание114
Время, проведённое в проигрыше117
 
Глава 3
Параметрическое оптимальное f при нормальном распределении119
 
Основы распределений вероятности120
Величины, описывающие распределения121
Моменты распределения124
Нормальное распределение128
Центральная предельная теорема130
Работа с нормальным распределением131
Нормальные вероятности135
Последующие производные нормального распределения142
Логарифмически нормальное распределение144
Параметрическое оптимальное f145
Распределение торговых прибылей и убытков148
Поиск оптимального f по нормальному распределению153
Алгоритм расчёта157
 
Глава 4
Параметрические методы для других распределений169
 
Тест Колмогорова-Смирнова (К-С)170
Создание характеристической функции распределения173
Подгонка параметров распределения180
Использование параметров для поиска оптимального f189
Проведение тестов «что если»197
Приведение f к текущим ценам198
Оптимальное f для других распределений и настраиваемых кривых199
Планирование сценария200
Поиск оптимального f по ячеистым данным210
Какое оптимальное f лучше?212
 
Глава 5
Введение в методы управления капиталом с использованием
параметрического подхода215
 
Расчёт волатильности217
Банкротство, риск и реальность220
Модели ценообразования опционов222
Модель ценообразования европейских опционов для всех распределений230
Одиночная длинная позиция по опциону и оптимальное f236
Одиночная короткая позиция по опциону246
Одиночная позиция по базовому инструменту247
Торговля по нескольким позициям при наличии причинной связи251
Торговля по нескольким позициям при наличии случайной связи255
 
Глава 6
Корреляционные связи и выведение эффективной границы259
 
Определение проблемы261
Решение систем линейных уравнений с использованием матриц272
Интерпретация результатов279
 
Глава 7
Геометрия портфелей289
 
Линии рынка капитала (Capital Market Lines — CML)290
Геометрическая эффективная граница295
Неограниченные портфели302
Оптимальное f и оптимальные портфели307
Порог геометрической торговли для портфелей310
Подведение итогов311
 
Глава 8
Управление риском317
 
Размещение активов318
Переразмещение: четыре метода325
Зачем переразмещать?333
Страхование портфеля — четвёртый метод переразмещения333
Необходимые залоговые средства342
Ротация рынков347
Резюме348
Несколько слов о торговле акциями349
 
Заключительный комментарий351
 
Приложение А
Тест хи-квадрат354
 
Приложение В
Другие распространённые распределения358
 
Равномерное распределение359
Распределение Бернулли362
Биномиальное распределение362
Геометрическое распределение367
Гипергеометрическое распределение368
Распределение Пуассона370
Экспоненциальное распределение372
Распределение хи-квадрат376
Распределение Стьюдента377
Полиномиальное распределение380
Распределение Парето381
 
Приложение С
Подробнее о зависимости: разворотные точки и тест длины фазы385
 
Список рекомендованной литературы389
 
Указатель393

Книги на ту же тему

  1. Финансовая инженерия: инструменты и способы управления финансовым риском, Галиц Л., 1998
  2. Уравнения с частными производными и математические модели в экономике: Курс лекций. — 4-е изд., Ерофеенко В. Т., Козловская И. С., 2013
  3. Стохастическая финансовая математика (Труды математического института им. В. А. Стеклова, т. 237), Ширяев А. Н., ред., 2002
  4. Математика финансовых обязательств, Мельников А. В., Волков С. Н., Нечаев М. Л., 2001
  5. Рынки производных финансовых инструментов, Буренин А. Н., 1996
  6. Хаос и порядок на рынках капитала: Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка, Петерс Э., 2000
  7. Производные финансовые и товарные инструменты: Учебник, Фельдман А. Б., 2003
  8. Теория вероятностей и некоторые её приложения, Хеннекен П. Л., Тортра А., 1974
  9. Вероятность, Мостеллер Ф., Рурке Р., Томас Д., 1969
  10. Теория вероятностей. — 4-е изд., стереотип., Вентцель Е. С., 1969
  11. Введение в теорию вероятностей и математическую статистику, Арлей Н., Бух К. Р., 1951
  12. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика, Мэрфи Д. Д., 1996
  13. Технический анализ фьючерсных рынков: Теория и практика, Мэрфи Д. Д., 2011
  14. Технический анализ — новая наука, Демарк Т. Р., 1997
  15. Как играть и выигрывать на бирже, Элдер А., 1996
  16. Теория и практика валютного дилинга - Foreign Exchange and Money Market Operations, Пискулов Д. Ю., 1996
  17. Курс технического анализа, Меладзе В. Э., 1997
  18. Технический анализ товарных и финансовых рынков, Эрлих А. А., 1996
  19. Практическое пособие дилеру биржевых и внебиржевых рынков, Элдер А., 1995
  20. Технический анализ рынка ценных бумаг, Кузнецов М. В., Овчинников А. С., 1996
  21. Производные финансовые инструменты: прибыли и убытки, Малер Г., 1996
  22. Алхимия финансов, Сорос Д., 2001
  23. Финансовые кризисы на развивающихся рынках, Горюнова Н. П., Минакир П. А., 2006
  24. Биржевое дело: Учебник, Басов А. И., Галанов В. А., ред., 1998
  25. Финансовые институты, рынки и деньги, Кидуэлл Д. С., Петерсон Р. Л., Блэкуэлл Д. У., 2000
  26. Комплексный анализ финансовой деятельности банка, Петров А. Ю., Петрова В. И., 2007
  27. Кризисное управление: современные стратегии и технологии, Веснин В. Р., Данченок Л. А., Юрьева Т. В., 2012

Напишите нам!© 1913—2013
КнигоПровод.Ru
Рейтинг@Mail.ru работаем на движке KINETIX :)
elapsed time 0.020 secработаем на движке KINETIX :)