Отправить другу/подруге по почте ссылку на эту страницуВариант этой страницы для печатиНапишите нам!Карта сайта!Помощь. Как совершить покупку…
московское время13.07.24 18:13:56
На обложку
Китай в поисках путей развитияавторы — Делюсин Л. П.
Нелинейная динамика поверхностных вод сушиавторы — Найденов В. И.
Электротехнические материалы. — 6-е изд., перераб.авторы — Богородицкий Н. П., Пасынков В. В., Тареев Б. М.
б у к и н и с т и ч е с к и й   с а й т
Новинки«Лучшие»Доставка и ОплатаМой КнигоПроводО сайте
Книжная Труба   поиск по словам из названия
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕ-ОСЕННЕЕ ВРЕМЯ ВОЗМОЖНЫ И НЕМИНУЕМЫ ЗАДЕРЖКИ ПРИ ОБРАБОТКЕ ЗАКАЗОВ
Авторский каталог
Каталог издательств
Каталог серий
Моя Корзина
Только цены
Рыбалка
Наука и Техника
Математика
Физика
Радиоэлектроника. Электротехника
Инженерное дело
Химия
Геология
Экология
Биология
Зоология
Ботаника
Медицина
Промышленность
Металлургия
Горное дело
Сельское хозяйство
Транспорт
Архитектура. Строительство
Военная мысль
История
Персоны
Археология
Археография
Восток
Политика
Геополитика
Экономика
Реклама. Маркетинг
Философия
Религия
Социология
Психология. Педагогика
Законодательство. Право
Филология. Словари
Этнология
ИТ-книги
O'REILLY
Дизайнеру
Дом, семья, быт
Детям!
Здоровье
Искусство. Культурология
Синематограф
Альбомы
Литературоведение
Театр
Музыка
КнигоВедение
Литературные памятники
Современные тексты
Худ. литература
NoN Fiction
Природа
Путешествия
Эзотерика
Пурга
Спорт

/Экономика

Эконометрика. Начальный курс: Учебник. — 7-е изд., испр. — Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А.
Эконометрика. Начальный курс: Учебник. — 7-е изд., испр.
Магнус Я. Р., Катышев П. К., Пересецкий А. А.
год издания — 2005, кол-во страниц — 504, ISBN — 5-7749-0055-X, тираж — 5000, язык — русский, тип обложки — твёрд. 7Б, масса книги — 820 гр., издательство — Дело
цена: 2000.00 рубПоложить эту книгу в корзину
Сохранность книги — хорошая

Р е ц е н з е н т ы:
Елисеева И. И., д-р экон. наук, проф., член-корр. РАН, засл. деятель науки РФ, зав. каф. статистики и эконометрики СПбГУ экономики и финансов
Суворов Б. П., д-р экон. наук, засл. деятель науки РФ, проф. экон. ф-та МГУ им. М. В. Ломоносова

Формат 70x100 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная
ключевые слова — эконометр, регресс, наименьших, квадратов, гипотез, гетероскедастич, автокорреляц, правдоподоб, цензурирован, урезанным

Учебник содержит систематическое изложение основ эконометрики и написан на основе лекций, которые авторы в течение ряда лет читали в Российской экономической школе и Высшей школе экономики. Подробно изучаются линейные регрессионные модели (метод наименьших квадратов, проверка гипотез, гетероскедастичность, автокорреляция ошибок, спецификация модели). Отдельные главы посвящены системам одновременных уравнений, методу максимального правдоподобия в моделях регрессии, моделям с дискретными, цензурированными и урезанными переменными. Глава «Панельные данные» дополняет книгу до полного списка тем, традиционно включаемых в современные базисные курсы эконометрики. Главы «Предварительное тестирование» и «Эконометрика финансовых рынков» будут полезны тем, кто интересуется соответственно теоретическими и прикладными аспектами эконометрики. Включены упражнения с реальными данными, доступными для читателя на web-сайте книги.

Для студентов, аспирантов, преподавателей, а также специалистов по прикладной экономике и финансам.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вступительное слово8
Предисловие к первому изданию11
Предисловие к третьему изданию16
Предисловие к шестому изданию21
 
1. Введение24
 
1.1. Модели24
1.2. Типы моделей26
1.3. Типы данных28
 
2. Модель парной регрессии29
 
2.1. Подгонка кривой29
2.2. Метод наименьших квадратов (МНК)31
2.3. Линейная регрессионная модель с двумя переменными34
2.4. Теорема Гаусса-Маркова. Оценка дисперсии ошибок σ237
2.5. Статистические свойства МНК-оценок параметров регрессии.
Проверка гипотезы b = b0. Доверительные интервалы для
коэффициентов регрессии42
2.6. Анализ вариации зависимой переменной в регрессии.
Коэффициент детерминации R246
2.7. Оценка максимального правдоподобия коэффициентов регрессии50
Упражнения53
 
3. Модель множественной регрессии60
 
3.1. Основные гипотезы60
3.2. Метод наименьших квадратов. Теорема Гаусса-Маркова61
3.3. Статистические свойства МНК-оценок65
3.4. Анализ вариации зависимой переменной в регрессии.
Коэффициенты R2 и скорректированный R2adj67
3.5. Проверка гипотез. Доверительные интервалы
и доверительные области70
Упражнения80
 
4. Различные аспекты множественной регрессии97
 
4.1. Мультиколлинеарность98
4.2. Фиктивные переменные100
4.3. Частная корреляция105
4.4. Спецификация модели110
Упражнения121
 
5. Некоторые обобщения множественной регрессии133
 
5.1. Стохастические регрессоры134
5.2. Обобщённый метод наименьших квадратов138
5.3. Доступный обобщённый метод наименьших квадратов143
Упражнения146
 
6. Гетероскедастичность и корреляция по времени150
 
6.1. Гетероскедастичность150
6.2. Корреляция по времени164
Упражнения172
 
7. Прогнозирование в регрессионных моделях183
 
7.1. Безусловное прогнозирование184
7.2. Условное прогнозирование187
7.3. Прогнозирование при наличии авторегрессии ошибок188
Упражнения189
 
8. Инструментальные переменные190
 
8.1. Состоятельность оценок, полученных с помощью инструментальных
переменных190
8.2. Влияние ошибок измерения192
8.3. Двухшаговый метод наименьших квадратов192
8.4. Тест Хаусмана194
Упражнения195
 
9. Системы регрессионных уравнений197
 
9.1. Внешне не связанные уравнения198
9.2. Системы одновременных уравнений200
Упражнения215
 
10. Метод максимального правдоподобия в моделях регрессии218
 
10.1. Введение218
10.2. Математический аппарат220
10.3. Оценка максимального правдоподобия параметров многомерного
нормального распределения221
10.4. Свойства оценок максимального правдоподобия222
10.5. Оценка максимального правдоподобия в линейной модели224
10.6. Проверка гипотез в линейной модели, I226
10.7. Проверка гипотез в линейной модели, II229
10.8. Нелинейные ограничения230
Упражнения232
 
11. Временные ряды235
 
11.1. Модели распределённых лагов236
11.2. Динамические модели239
11.3. Единичные корни и коинтеграция245
11.4. Модели Бокса-Дженкинса (ARIMA)253
11.5. GARCH модели276
Упражнения280
 
12. Дискретные зависимые переменные
и цензурированные выборки283
 
12.1. Модели бинарного и множественного выбора285
12.2. Модели с урезанными и цензурированными выборками299
Упражнения310
 
13. Панельные данные316
 
13.1. Введение316
13.2. Обозначения и основные модели319
13.3. Модель с фиксированным эффектом320
13.4. Модель со случайным эффектом325
13.5. Качество подгонки330
13.6. Выбор модели331
13.7. Динамические модели335
13.8. Модели бинарного выбора с панельными данными340
13.9. Обобщённый метод моментов343
Упражнения347
 
14. Предварительное тестирование: введение351
 
14.1. Введение351
14.2. Постановка задачи352
14.3. Основной результат354
14.4. Pretest-оценка355
14.5. WALS-оценка356
14.6. Теорема эквивалентности357
14.7. Предварительное тестирование и эффект «занижения»358
14.8. Эффект «занижения». Один вспомогательный параметр363
14.9. Выбор модели: от общего к частному и от частного к общему365
14.10. Эффект «занижения». Два вспомогательных параметра369
14.11. Прогнозирование и предварительное тестирование374
14.12. Обобщения377
14.13. Другие вопросы380
Упражнения382
 
15. Эконометрика финансовых рынков383
 
15.1. Введение384
15.2. Гипотеза эффективности финансового рынка385
15.3. Оптимизация портфеля ценных бумаг393
15.4. Тест на включение новых активов в эффективный портфель396
15.5. Оптимальный портфель при наличии безрискового актива401
15.6. Модели оценки финансовых активов405
Упражнения414
 
16. Перспективы эконометрики415
 
16.1. Введение415
16.2. Чем собственно занимается эконометрист?415
16.3. Эконометрика и физика416
16.4. Эконометрика и математическая статистика417
16.5. Теория и практика418
16.6. Эконометрический метод419
16.7. Слабое звено421
16.8. Агрегирование422
16.9. Как использовать другие работы422
16.10. Заключение423
 
Приложение ЛА. Линейная алгебра424
 
1. Векторное пространство424
2. Векторное пространство Rn425
3. Линейная зависимость425
4. Линейное подпространство425
5. Базис. Размерность426
6. Линейные операторы427
7. Матрицы427
8. Операции с матрицами428
9. Инварианты матриц: след, определитель431
10. Ранг матрицы432
11. Обратная матрица433
12. Системы линейных уравнений434
13. Собственные числа и векторы434
14. Симметричные матрицы436
15. Положительно определённые матрицы437
16. Идемпотентные матрицы439
17. Блочные матрицы440
18. Произведение Кронекера441
19. Дифференцирование по векторному аргументу442
Упражнения443
 
Приложение МС. Теория вероятностей
и математическая статистика445
 
1. Случайные величины, случайные векторы445
2. Условные распределения451
3. Некоторые специальные распределения452
4. Многомерное нормальное распределение458
5. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема462
6. Основные понятия и задачи математической статистики465
7. Оценивание параметров467
8. Проверка гипотез471
 
Приложение ЭП. Обзор эконометрических пакетов474
 
1. Происхождение пакетов. Windows-версии. Графика474
2. О некоторых пакетах475
3. Опыт практической работы477
 
Приложение СТ. Краткий англо-русский словарь терминов478
 
Приложение ТА. Таблицы484
 
Литература490
Предметный указатель499

Книги на ту же тему

  1. Методы эконометрики: учебник, Айвазян С. А., 2010
  2. Введение в эконометрику, Доугерти К., 1999
  3. Статистические методы эконометрии. Выпуск 1, Маленво Э., 1975
  4. Прикладной многомерный статистический анализ, 1978
  5. Многомерные статистические методы: Для экономистов и менеджеров, Дубров А. М., Мхитарян В. С., Трошин Л. И., 2000
  6. Анализ таблиц сопряжённости, Аптон Г., 1982
  7. Основы прикладной статистики, Мелник М., 1983
  8. Элементарная теория статистических решений, Чернов Г., Мозес Л., 1962
  9. Регрессионный анализ в экспериментальной физике, Живописцев Ф. А., Иванов В. А., 1995
  10. Анализ данных и регрессия: В 2-х вып. (комплект из 2 книг), Мостеллер Ф., Тьюки Д., 1982
  11. Спектральный анализ временных рядов, Журбенко И. Г., 1982
  12. Статистический анализ временных рядов, Андерсон Т., 1976
  13. Временные ряды. Обработка данных и теория, Бриллинджер Д. Р., 1980
  14. Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем, Нейлор Т., 1975
  15. Математическое моделирование экономических процессов и систем. — 2-е изд., стереотип., Волгина О. А., Голодная Н. Ю., Одияко Н. Н., Шуман Г. И., 2012

Напишите нам!© 1913—2013
КнигоПровод.Ru
Рейтинг@Mail.ru работаем на движке KINETIX :)
elapsed time 0.019 secработаем на движке KINETIX :)