КнигоПровод.Ru | 05.12.2024 |
|
/Экономика
|
Технический анализ — новая наука |
Демарк Т. Р. |
год издания — 1997, кол-во страниц — 281, тираж — 1000, язык — русский, тип обложки — твёрд. 7Б, масса книги — 780 гр., издательство — Диаграмма |
|
|
Сохранность книги — хорошая
The New Science of Technical Analysis Thomas R. DeMark
John Wiley & Sons, Inc. 1994
Пер. с англ. Дозоровой Т., Дозорова А.
Формат 70x108 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная |
ключевые слова — бирж, финансов, инвест, трейдер, прогнозирован, тренд, теханализ, внутридневн, стохастич, перекупленн, перепроданн, опцион |
На протяжении ряда лет Томас Р. Демарк является самым авторитетным консультантом таких финансовых баронов, как Леон Куперман и Лоренс Тиш. Его модели лежат в основе инвестиционных стратегий самых крупных и процветающих компаний мира: Тьюдор Труп, Одиссей Партнерз, Варбург, Пинкус и др. Его рекомендации ценятся на вес золота в таких инвестиционных гигантах, как Голдман Сакс, Ситибэнк, Дискаунт корп. и Крайтерион Фанд. И вот, наконец, Томас Демарк решил обнародовать свои исследования. Теперь трейдеры и инвесторы всего мира могут познакомиться с уже зарекомендовавшими себя методиками прогнозирования рынка, благодаря которым он стал одной из самых влиятельных закулисных фигур финансового мира.
Книгу Томаса Р. Демарка ждали давно. В ней описаны утонченные методики анализа рынка, созданные за четверть века кропотливого изучения рыночных тенденций и методов прогнозирования. Строго научные подходы Демарка, основывающиеся на эмпирических данных, разительно отличаются от «художественного», интуитивного подхода и служат рациональной базой для разработки динамических систем, механически порождающих рыночные сигналы. Эти системы, высоко зарекомендовавшие себя при работе со всевозможными видами данных и на всех типах рынков, а также новые эффективные индикаторы, впервые представленные на страницах этой книги, позволят читателю коренным образом улучшить свою торговую тактику.
Книга «Технический анализ — новая наука» написана для читателей с разным уровнем подготовки. Начиная с изложения основ построения линий тренда, автор далее переходит к описанию оригинальных способов усовершенствования известных и широко используемых индикаторов. Научный подход к графическому анализу, описанный в книге, позволит опытному трейдеру пополнить свой аналитический арсенал целым рядом новых инструментов, а для новичка станет прочным фундаментом для дальнейших научных и практических исследований.
«Технический анализ — новая наука» впервые предоставляет широкой аудитории возможность изучить технические секреты одной из наиболее значимых фигур современного финансового мира. Она, несомненно, станет одной из тех редких книг, которые способны оказать существенное влияние на деловую жизнь в мире.
Когда мне впервые попала в руки новая книга Тома Демарка, посвящённая техническому анализу, я был немного озадачен её названием. В конце концов, технический анализ не так уж «нов». Я сам, помнится, написал несколько книг на эту тему. Но, прочитав её, я быстро понял, что ключевое слово в заголовке — «наука». Технический анализ всегда был больше искусством, чем наукой. Дайте двум «технарям» график одной и той же ценной бумаги, одинаковые индикаторы, и они могут сделать два абсолютно разных заключения. Во многом технический анализ, поистине, — детище того, кто им занимается. Эта книга является своевременной по многим причинам. Во-первых, технический анализ популярен, как никогда ранее. Благодаря появлению мощных компьютеров и недорогого программного обеспечения даже мелкие инвесторы и трейдеры получили доступ в таинственный мир технического анализа. В последнее время растёт популярность фьючерсной и опционной торговли, такие сделки стали заключаться даже на фондовые индексы, долгосрочные казначейские обязательства и иностранные валюты. Чтобы не отстать от этих быстро меняющихся рынков, трейдерам приходится все чаще обращаться к инструментам и методам технического анализа. Вследствие усиления межрыночных связей между четырьмя основными секторами рынка — товарным, валютным, фондовым и рынком долгосрочных обязательств — трейдер вынужден одновременно следить за развитием гораздо большего числа рынков. Глобальные связи между различными финансовыми рынками также заставляют его обращаться к методам, позволяющим мгновенно реагировать на стремительные изменения рыночной динамики, а именно — к методам технического анализа. Росту популярности технического анализа в большой степени способствует и телевидение. В ежедневных деловых новостях на канале CNBC, транслируемых на весь мир, техническому анализу уделяется очень пристальное внимание. Никогда ранее финансовые прогнозы, составляемые на основе технических методов, не обсуждались ежедневно перед столь широкой аудиторией. Даже научный мир стал относиться к техническому анализу более благосклонно, а во многих учебных заведениях его начинают преподавать в качестве самостоятельной учебной дисциплины. Всё это позволяет оценить важность основной идеи Тома Демарка — необходимости более научного подхода к техническому анализу. Его призыв «меньше искусства, больше науки» особенно актуален теперь, когда всё больше людей проникаются интересом к этой теме. Начиная с формулировки более чётких правил построения линий тренда, автор затем переходит к описанию новых творческих подходов к использованию волнового анализа, скользящих средних, а также многих других технических инструментов. Демарк по-новому переосмысливает традиционные методы и предлагает целый ряд своих собственных разработок. Он неоднократно повторяет на страницах книги, что главное в работе аналитика — творческий подход и скрупулезная точность, а, значит, постоянное совершенствование. Именно благодаря этому ему удаётся поднять каждый метод на качественно иной уровень. В течение последних двадцати лет услугами Демарка как консультанта пользовались лишь крупные инвестиционные институты, а также многие трейдеры, чьи имена сегодня стали легендой. Его стремление к точности, научности и совершенству позволяет продвинуть границы технического анализа ещё на один шаг вперёд. Именно поэтому он делится с нами своими творческими идеями на страницах этой книги. В свете беспрецедентного внимания, которое уделяется сегодня техническому анализу, книга является крайне нужной и своевременной. Предисловие. Джон Дж. Мэрфи, автор книг «Технический анализ фьючерсных рынков» (Technical Analysis of the Futures Markets) и «Межрыночный технический анализ» (Intermarket Technical Analysis) и технический аналитик канала финансовых новостей CNBC, а также президент консультационной фирмы JJM Technical Advisors Inc.
«Независимо от того, какому типу анализа отдаёт предпочтение трейдер — фундаментальному или техническому, — рано или поздно при составлении рыночных прогнозов он обращается к понятию «линия тренда» (trendline). Однако, несмотря на широкое использование линий тренда в графическом анализе, не существует единого мнения относительно методов их построения и интерпретации. Иногда просто поражает субъективизм и произвол в том, как этот важнейший инструмент технического анализа применяется на практике. Никого не удивляет тот факт, что разные аналитики, пользуясь идентичными данными за один и тот же период времени, вычерчивают абсолютно разные линии тренда. Более того, один и тот же аналитик в разное время может представить одну и ту же рыночную ситуацию двумя различными линиями тренда в зависимости от того, что привлекло его внимание в тот или иной момент. Понятие «линия тренда» зачастую трактуется неоднозначно и непоследовательно. Однако следует помнить, что из множества возможных линий тренда истинной является только одна…»
Отрывок из книги. Стр. 27
|
ОГЛАВЛЕНИЕПредисловие Джона Дж. Мэрфи | 15 | Предисловие автора к русскому изданию | 17 | Предисловие автора к американскому изданию | 19 | Введение | 23 | Глава 1. Линии тренда (Trendlines) | 27 | Выбор TD-точек™ и построение TD-линий™ | 28 | Совершенствование метода отбора TD-точек | 36 | Преимущества правильного выбора TD-точек и TD-линий | 39 | Ценовые проекции | 44 | TD ценовые проекторы | 46 | Почему ценовые проекции могут не выполняться? | 62 | TD-линии большей протяжённости | 65 | Важнейшее открытие: оценка истинности внутридневных | ценовых прорывов | 69 | Глава 2. Коррекции (Retracements) | 85 | Выбор точек и коэффициентов коррекции (retracement | ratios) | 85 | TD-дуги коррекции (TD Retracement Arcs) | 95 | Квалификаторы коррекции (Retracement Qualifiers) | 97 | Коэффициенты тенденции™ (Trend Factors™) | 107 | Глава 3. Состояния перекупленности/перепроданности (Overbought/Oversold) | 113 | Понятия умеренного и чрезмерного состояния | перекупленности/перепроданности | 115 | Общая ситуация на рынке | 121 | Индекс расширения диапазона (Range Expansion Index — | REI) и индикатор Демарка (DeMarker Indicator) | 121 | Глава 4. Волновой анализ (Wave Analysis) | 131 | Глава 5. Накопление/распределение (Accumulation/Distribution) | 141 | Глава 6. Скользящие средние значения (Moving Averages) | 161 | Глава 7. Секвента™ (Sequential)™ | 167 | Установочный набор (Setup) | 172 | Отсчёт (Countdown) | 187 | Вход в рынок (Entry) | 198 | Выход из рынка (Exit) | 210 | Ограничение убытков — стоп-лосс (Stop Loss) | 213 | Выводы | 216 | Глава 8. Ценовые разрывы (Price Gaps) | 219 | Глава 9. Прогнозирование дневных диапазонов цен (Daily Range Projections) | 231 | Глава 10. Скорость изменения (Rate of Change) | 235 | Глава 11. Акции (Equities) | 253 | Новые выпуски — первоначальные публичные | размещения акций | 253 | Выкупы (Buy-Outs) | 256 | Регистрация новых акций на бирже | 258 | Новые максимумы-новые минимумы (New Highs-New Lows) | 259 | Турбо индикаторы | 262 | Повышение-понижение (Advance-Decline) | 262 | Глава 12. Опционы (Options) | 265 | Глава 13. Модели «Вальдо» («Waldo» Patterns) | 271 | Заключение | 279 |
|
Книги на ту же тему- Технический анализ фьючерсных рынков: Теория и практика, Мэрфи Д. Д., 2011
- Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика, Мэрфи Д. Д., 1996
- Как играть и выигрывать на бирже, Элдер А., 1996
- Курс технического анализа, Меладзе В. Э., 1997
- Практическое пособие дилеру биржевых и внебиржевых рынков, Элдер А., 1995
- Технический анализ товарных и финансовых рынков, Эрлих А. А., 1996
- Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров. — 2-е изд., Винс Р., 2006
- Стохастическая финансовая математика (Труды математического института им. В. А. Стеклова, т. 237), Ширяев А. Н., ред., 2002
- Хаос и порядок на рынках капитала: Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка, Петерс Э., 2000
- Нестандартные методы в стохастическом анализе и математической физике, Альбеверио С., Фенстад Й., Хеэг-Крон Р., Линдстрём Т., 1990
- Математика финансовых обязательств, Мельников А. В., Волков С. Н., Нечаев М. Л., 2001
- Финансовая инженерия: инструменты и способы управления финансовым риском, Галиц Л., 1998
- Рынки производных финансовых инструментов, Буренин А. Н., 1996
- Производные финансовые и товарные инструменты: Учебник, Фельдман А. Б., 2003
- Производные финансовые инструменты: прибыли и убытки, Малер Г., 1996
- Алхимия финансов, Сорос Д., 2001
- Макроэкономика. — 5-е изд., Абель Э., Бернанке Б., 2008
- Финансовые кризисы на развивающихся рынках, Горюнова Н. П., Минакир П. А., 2006
- Финансовые институты, рынки и деньги, Кидуэлл Д. С., Петерсон Р. Л., Блэкуэлл Д. У., 2000
- Биржевое дело: Учебник, Басов А. И., Галанов В. А., ред., 1998
- Блумберг о Блумберге, Блумберг М., 2003
|
|
|
© 1913—2013 КнигоПровод.Ru | http://knigoprovod.ru |
|