КнигоПровод.Ru27.10.2021

/Наука и Техника/Математика

Анализ временных рядов — Хеннан Э.
Анализ временных рядов
Хеннан Э.
год издания — 1964, кол-во страниц — 216, тираж — 6000, язык — русский, тип обложки — мягк., масса книги — 200 гр., издательство — Наука
цена: 500.00 рубПоложить эту книгу в корзину
Сохранность книги — удовл., утрата на углу обл. около 2 кв. см

TIME SERIES ANALYSIS
E. J. HANNAN
Department of Statistics,
Australian National University,
Canberra

LONDON: METHUEN & Co Ltd
NEW YORK: JOHN WILEY & SONS INC


Пер. с англ. В. Ф. Колчина

Формат 84x108 1/32
ключевые слова — временных, статистик, случайн, вероятност, предсказан, коррелограмм, Эргодич, Периодограмм, гипотез, доверительн, регресс

В книге даётся краткое изложение статистики случайных процессов. Она может служить как для систематизации знаний, так и для первоначального знакомства с предметом. Русский перевод снабжён дополнениями.

Для понимания книги необходимо знание основ классической математической статистики, а также спектральной теории стационарных случайных процессов. Затронутые в ней вопросы представляют интерес для научных работников, аспирантов и студентов старших курсов, специализирующихся в области теории вероятностей, математической статистики и их применений.


Специалисты, интересующиеся теорией случайных процессов и её приложениями, уже давно ощущали потребность в руководстве по статистике временных рядов, в котором наряду с чисто теоретическими вопросами содержались бы практические рекомендации по статистической обработке данных.

Таким руководством, в известной степени, является настоящая книга проф. Хеннана.

Она весьма насыщена различного рода материалом, что при сравнительно малом объёме делает «информацию на единицу текста» значительно выше среднего уровня. В силу этого обстоятельства книга довольно трудна даже для эрудированного читателя (скажем, владеющего статистической теорией в объёме книги Крамера «Математические методы статистики»).

В самой книге рассматриваются стационарные процессы лишь с дискретным параметром. Зато в дополнении к ней излагаются некоторые статистические задачи для процессов с непрерывным параметром, которые либо отражают специфику непрерывного случая, либо аналогичны задачам для временных рядов, но недостаточно полно освещены автором.

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА
Ю. А. Розанов

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие редактора7
Предисловие автора8
 
Г л а в а  I.  Спектральная теория случайных процессов с дискретным
временем9
 
§ I.1. Введение и вероятностные предпосылки9
§ I.2. Спектральная теория циклических процессов13
§ I.3. Спектральная теория в общем случае19
§ I.4. Процессы с непрерывным временем28
§ I.5. Теория предсказания30
 
Г л а в а  II.  Оценка коррелограмма и параметров в схемах
с конечным числом параметров39
 
§ II.1. Задачи принятия решений в анализе временных рядов39
§ II.2. Эргодическая теория41
§ II.3. Коррелограмм46
§ II.4. Оценка параметров в схеме с конечным числом параметров58
 
Г л а в а  III.  Оценка спектральной плотности и спектральной
функции65
 
§ III.1. Периодограмма65
§ III.2. Состоятельная оценка спектральной функции и спектральной
плотности71
§ III.3. Некоторые практические рекомендации82
 
Г л а в а  IV.  Проверка гипотез и доверительные интервалы91
 
§ IV.1. Проверка наличия скачка в спектральной функции91
§ IV.2. Исследование авторегрессионных схем99
§ IV.3. Критерии согласия112
§ IV.4. Доверительные интервалы124
 
Г л а в а  V.  Процессы, содержащие детерминированную компоненту129
 
§ V.1. Введение129
§ V.2. Оценка коэффициентов регрессии130
§ V.3. Проверка отклонения процесса xt от процесса с независимыми
значениями139
§ V.4. Исключение смещения с помощью регрессии145
§ V.5. Влияние исключения тренда на анализ отклонений159
 
Приложение165
Литература169
Дополнение редактора173
Дополнительная литература214

Книги на ту же тему

  1. Статистический анализ временных рядов, Андерсон Т., 1976
  2. Временные ряды. Обработка данных и теория, Бриллинджер Д. Р., 1980
  3. Прикладной анализ временных рядов. Основные методы, Отнес Р., Эноксон Л., 1982
  4. Спектральный анализ временных рядов, Журбенко И. Г., 1982
  5. Многоцелевой статистический анализ случайных сигналов, Домарацкий А. Н., Иванов Л. Н., Юрлов Ю. И., 1975
  6. Математическая статистика, Уилкс С., 1967
  7. Вычислительные алгоритмы в прикладной статистике, Мэйндоналд Д., 1988
  8. Измерение и анализ случайных процессов, Бендат Д., Пирсол А., 1971
  9. Прикладные методы теории случайных функций. — 2-е изд., перераб. и доп., Свешников А. А., 1968
  10. Курс теории случайных процессов, Вентцель А. Д., 1975
  11. Асимптотические методы в математической статистике, Барндорф-Нильсен О., Кокс Д., 1999
  12. Основы прикладной статистики, Мелник М., 1983
  13. Случайные поля и стохастические уравнения с частными производными, Розанов Ю. А., 1995
  14. Анализ данных и регрессия: В 2-х вып. (комплект из 2 книг), Мостеллер Ф., Тьюки Д., 1982
  15. Теория вероятностей и некоторые её приложения, Хеннекен П. Л., Тортра А., 1974
  16. Теория вероятностей, Вентцель Е. С., Овчаров Л. А., 1969
  17. Введение в теорию вероятностей, Пугачёв В. С., 1968
  18. Курс теории вероятностей. — 4-е изд., перераб., Гнеденко Б. В., 1965
  19. Теория вероятностей и математическая статистика. Учеб. пособие для втузов. — 5-е изд., перераб. и доп., Гмурман В. Е., 1977
  20. Теория вероятностей. — 2-е изд., перераб. и доп., Вентцель Е. С., 1962
  21. Введение в теорию вероятностей и математическую статистику, Арлей Н., Бух К. Р., 1951
  22. Теория вероятностей. — 4-е изд., стереотип., Вентцель Е. С., 1969
  23. Статистический анализ в геологических науках, Миллер Р., Кан Д., 1965
  24. Динамика и прогноз крупномасштабных аномалий температуры поверхности океана (статистический подход), Питербарг Л. И., 1989

© 1913—2013 КнигоПровод.Ruhttp://knigoprovod.ru